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【简答题】
设{W(t),t≥0}时参数为σ2的维纳过程,令X(t)=e-αtW(e2αt),t≥0,α>0为常数,试求X(t)的均值函数,方差函数与自协方差函数。
题目标签:
维纳过程
自协方差函数
协方差函数
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【简答题】已知随机过程X(t)的均值μ(t)和协方差函数C(t1,t2),φ(t)是普通的函数,试求随机过程Y(t)=X(t)+φ(t)的均值和协方差函数.
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【简答题】9.设随机过程X(t)与Y(t),t∈T不相关,试用它们的均值函数与协方差函数来表示随机过程Z(t)=a(t)X(t)+b(t)Y(t)+c(t),t∈T的均值函数和自协方差函数,其中a(t),b(t),c(t)是普通的函数.
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【简答题】设{X(t),t≥0}是维纳过程,试证:
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【判断题】BS期权定价模型的假设中要求标的资产符合维纳过程。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】自协方差函数和自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】标准布朗运动也称为维纳过程。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】请写出k自协方差函数与k自协方差系数的定义式。
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【简答题】设随机过程X(t)与Y(t),t∈T不相关,试用它们的均值函数与协方差函数来表示随机过程 Z(t)=a(t)X(t)+b(t)Y(t)+c(t),t∈T 的均值函数和自协方差函数,其中a(t),b(t),c(t)是普通的函数.
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【单选题】设是维纳过程, 且对任意 有 . 则( ).
A.
B.
C.
D.
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【单选题】自协方差函数和()刻画了随机过程在任意两个不同截口之间的线性相关程度。
A.
方差函数
B.
数学期望函数
C.
偏态系数函数
D.
自相关函数
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