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【简答题】

设二维随机变量(X，Y)的概率密度为
求： 协方差COV(3X+Y，X-2Y)．

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题目标签：随机变量概率密度协方差
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【简答题】设二维随机变量(X，Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y，V=-X的协方差Cov(U，V)为______
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【简答题】设离散型随机变量X 的分布律为 则c =_____ 。
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【简答题】设随机变量X1与X2相互独立，且X1～N(0，1)，X2服从的指数分布，试求： 的概率密度；
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【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )
A.
正确
B.
错误
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【简答题】设随机变量 X 具有概率密度函数 : 求随机变量Y=2X-5的概率密度
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【单选题】若连续型随机变量X的概率密度为 ,则X服从 .
A.
均匀分布
B.
二项分布
C.
正态分布
D.
指数分布
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【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
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【简答题】设随机变量(ξ，η)的概率密度为 求随机变量 的概率密度函数．
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【判断题】离散型随机变量的取值一定是有限个.
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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