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"协方差"相关考试题目
1.
证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关。
2.
目前,甲公司无风险资产收益率为6%,整个股票市场的平均收益率为12%,该公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则甲投资公司的股票必要收益率为( )。
3.
设二维随机变量(X，Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y，V=-X的协方差Cov(U，V)为______
4.
如两组资料的协方差相同，则说明这两组资料的相关方向也相同。
5.
相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.031，方差分别为0.04和0.09，据此可以判断X和Y之间是()。
6.
协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（）。
7.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
8.
可以用协方差来度量各种金融资产的收益率之间的相互关联程度。( )
9.
假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（ ）。
10.
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。（）
11.
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。
12.
总风险可分为投资组合风险和协方差。
13.
如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为( )。
14.
两个资产的协方差不可能为零。( )
15.
某一证券与市场组合的协方差越大,其期望收益也越大。 ( )
16.
设(X1，X2，…，Xn)为来自正态总体N(0，σ2)的样本，为其样本均值，记 Yi=Xi—，i=1，2，…，n． (1)求Yi的方差D(Yi)，i=1，2，…，n； (2)求Y1与Yn的协方差Cov(Y1，Yn)； (3)若c(Y1+Yn)2是σ2的无偏估计，求常数c．
17.
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
18.
如果随机变量X和Y服从联合正态分布，且X与Y的协方差为0，则X与Y相互独立。
19.
若两个投资项目之间的协方差小于零，则它们之间的相关系数()。
20.
已知A证券收益率的标准差为0.3，B证券收益率的标准差为0.4，A、B两者之间收益率的协方差是0.06，则A、B两者之间收益率的相关系数为( )。
21.
随机变量 X 和 Y 的协方差 Cov(X,Y) 是随机变量 X 和 Y 的二阶混合原点矩 .
22.
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
23.
下列各项中，（ ）是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数
24.
已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是（ ）。
25.
()不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。
26.
若投资组合中的两种理财产品的协方差为-0．012，标准差分别为0．25和0．08，那么这两种理财产品的相关系数是（ ）。
27.
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为( )。
28.
已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
29.
当协方差为正值是,表示两种资产的收益率呈反方向变动.
30.
设袋中有2个红球，2个黑球．现从中不放回随机取球，每次取l个．记X为首次取到黑球时取球的次数，Y为第二次取到黑球时取球的总次数 (I)求(X，Y)的概率分布； (Ⅱ)求X=2条件下关于Y的条件分布律； (Ⅲ)求X与Y的协方差cov(X，Y)，并问X与y是否相互独立？
31.
相关观测值的协方差和互协因数都为零。( )
32.
设X1，X2，…，Xn是来自总体X～N(μ，σ2)的样本，样本均值，求协方差．
33.
在电子表格模型中, 函数COVAR(array1，array2)是用来求解两个变量的协方差。()
34.
设二维随机变量(X，Y)的概率密度为求： 协方差COV(3X+Y，X-2Y)．
35.
用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
36.
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是0.25。
37.
某种证券收益率的标准差为0.5，当前的市场组合收益率的标准差为0.8，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是()。
38.
如果要计算某个证券的β系数，那么知道______就可以了。1.该证券与市场证券组合的相关系数2.该证券的标准差3.市场证券组合的标准差4.该证券与市场证券组合的协方差
39.
讨论协方差和相关系数这两个概念，这两个概念在计算和解释上有什么区别？
40.
股票A和股票B的报酬率的概率分布如下： 要求计算： (1) 股票A和股票B的期望报酬率； (2) 股票A和股票B的标准差； (3) 股票A和股票B的变化系数； (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。 股票A和股票B的报酬率的概率分布如下： 要求计算： (1) 股票A和股票B的期望报酬率； (2) 股票A和股票B的标准差； (3)...
41.
协方差明显小于0说明两个变量之间很可能是正相关关系。
42.
已知协方差为150，σx=15，σy=16，则相关系数为（），二变量呈（）相关关系。
43.
证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（ ）
44.
如果指数模型是有效的,( )有助于确定 GM 公司和 GE 公司资产收益率的协方差。
45.
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
46.
协方差平稳过程：对于一个具有有限二阶矩E(xt2)
47.
下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
48.
下列关于协方差的说法错误的是 ( ) 。
49.
即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的协方差发生了变化，投资组合的期望收益率就可能改变。( )
50.
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
