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【简答题】
股票A和股票B的报酬率的概率分布如下：
要求计算：
(1) 股票A和股票B的期望报酬率；
(2) 股票A和股票B的标准差；
(3) 股票A和股票B的变化系数；
(4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。
股票A和股票B的报酬率的概率分布如下：
要求计算：
(1) 股票A和股票B的期望报酬率；
(2) 股票A和股票B的标准差；
(3) 股票A和股票B的变化系数；
(4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】线性相关系数可以表达的两变量间（ ）。
A.
线性相关程度、线性相关方向、因果关系
B.
线性相关程度、因果关系
C.
线性相关方向、因果关系
D.
线性相关程度、线性相关方向
【单选题】变量x和变量Y的pearson相关系数，r=1，这说明变量X和变量Y间的相关关系是______。
A.
完全负线性相关
B.
低度线性相关
C.
完全正线性相关
D.
不存在线性相关
【多选题】假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
A.
该股票的贝塔系数为0.875
B.
该股票的贝塔系数为0.035
C.
该股票的必要报酬率为11%
D.
该股票的必要报酬率为4.28%
【单选题】A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.
1.88%；3.125
B.
1.82%；1.75
C.
4.25%；3.125
D.
5.25%；3.125
【单选题】关于相关系数的描述正确的是
A.
相关系数的取值在一1．00到+1．00之间，常用小数形式表示
B.
仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切
C.
当两个变量的相关系数达到1时，说明一个变量决定另一变量的大小
D.
两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例