下载APP
刷刷题APP > 相关系数
"相关系数"相关考试题目
1.
变量x与y的相关系数为0.8，变量m与n的相关系数为 -0.9，则x与y的相关密切程度更高。
2.
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
3.
我们可以说相关系数r1=0.8是相关系数r2=0.2的4倍。
4.
某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。
5.
某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。
6.
设 (X,Y) 服从二元正态分布,相关系数为 0 ,则 X 与 Y 相互独立 .A. √ B. ×
7.
下列相关系数算式中,正确的是
8.
假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.1，预期收益率为10%，在组合中所占比重为70%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为15%，在组合中所占比重为30%，若资产A与资产B的收益率完全正相关，两种资产的相关系数为1，则资产组合的预期收益率为（）。
9.
线性相关系数可以表达的两变量间（ ）。
10.
当相关系数R=0时,称y与x之间____。
11.
两个变量中不论假定哪个变量为自变量x，哪个为因变量y，都只能计算一个相关系数。( )
12.
积差相关系数的计算主要利用的是（ ）分数
13.
如果相关系数的数值为-0.85，这种相关关系属于_____线性相关。
14.
当相关系数r=1时,表明
15.
假定变量 X 与 Y 的相关系数 r 1 是 0.8 , P 1 <0.05 ;变量 M 与 N 的相关系数 r 2 为- 0.9 , P 2 <0.05 ,则 X 与 Y 的相关密切程度较高
16.
若直线相关系数r=1，下列等式成立的是（）。
17.
C/A码的自相关系数，当对齐时是1，当不对齐时是 。
18.
相关系数是在所有情况下，用来说明两个变量相关关系密切程度的统计分析指标。( )
19.
描述定类——定距变量的相关系数为
20.
绝缘油铜金属含量检测在仪器最佳工作参数条件下，以硝酸（2＋98）溶液作为空白，对铜元素浓度分别为1.00μg/ml、3.00μg/ml、5.00μg/ml和10.0μg/ml的工作溶液进行测定，以铜元素的浓度值为横坐标，铜元素的测定响应值为纵坐标，制作铜元素的校准曲线。要求校准曲线的线性相关系数大于（）。
21.
若自变量X和因变量Y的相关系数为-0.80， Y对X的线性回归模型的决定系数为
22.
关于相关系数的描述正确的是
23.
[材料题,会计分录] 计算相关系数，并说明相关程度 有10个同类企业的生产性固定资产年平均原值x(万元）和工业增加值y (万元） 的数据，经初步计算得到： 根据上面计算结果，要求：
24.
公司今年的每股收益为1元，分配股利0.3元/股。该公司利润和股利的增长率都是6%，公司股票与市场组合的相关系数为0.8，公司股票的标准差为11%，市场组合的标准差为8%，政府债券利率为3%，股票市场的风险附加率为5%。则该公司的内在市盈率为( )。
25.
相关系数反映了事物间的
26.
变量x和变量Y的pearson相关系数，r=1，这说明变量X和变量Y间的相关关系是______。
27.
设随机变量与的数学期望分别为-2和2，方差分别为1和4，相关系数为-0.5，则根据切比雪夫不等式
28.
简单随机抽样中只要相关系数 ,比率估计就比简单估计更为精确。
29.
相关系数r为( )。
30.
设随机变量（X，Y）服从正态分布，且X和Y分别服从正态分布N（1，32）和N（0，42），X与Y的相关系数，求： 1.Z的数学期望E（Z）和方差D（Z）； 2.X与Z的相关系数ρXZ； 3.问X与Z是否相互独立？为什么？
31.
相关系数等于0,说明两变量之间不存在直线相关关系;相关系数等于1,说明两变量之间存在完全正相关关系;相关系数等于-1,说明两变量之间存在完全负相关关系。( ) prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" ?xml:namespace>
32.
假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
33.
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
34.
有关相关系数和决定系数表述正确的是
35.
若变量x与y之间的相关系数r=0.8,则回归方程的判定系数 =( )
36.
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
37.
相关系数的检验假设是（）
38.
计算线性相关系数，说明两个变量之间的关系强度。
39.
若已建立了用某种能力测验分数(X)预测学生数学成绩(Y)的直线回归方程，且已知两者的积差相关系数为0.80，则该回归方程的测定系数应为( )。
40.
回归系数 的符号与相关系数 r的符号,可以相同也可以不相同。( )
41.
关于相关系数，下面正确的是（ ）。
42.
相关系数
43.
关于相关系数的描述正确的是
44.
设总体X的数学期望和方差都存在，X1，X2，…，Xn是来自总体X的简单随机样本，是样本均值，则对于任意i，j(i≠j)，和的相关系数ρ=______．
45.
由样本算得相关系数r=0.88，说明（）。
46.
在分析相关系数r时，应注意()。
47.
假定市场上存在两个风险资产，分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%，二者的相关系数为0.4。1手（10份）面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息，投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为（）.
48.
相关系数和回归系数的大小有关
49.
相关系数等于零，表明两个变量（）。
50.
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
