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【单选题】
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。
A.
较大
B.
一样
C.
较小
D.
无法确定
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】现在食品安全危害与过去相比，以下说法错误的是（ ）
A.
过去的事故高死亡率，影响面广泛，现在低死亡率
B.
传统病原体向新出现的病原体的变化
C.
通常呈地方性爆发向国际范围大面积爆发的趋势
D.
过去许多食品传染的疾病应用普通的抗生素效果明显，使用剂量比较小，现在大剂量使用常用的抗生素几乎无效
【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
【多选题】在对时间序列数据进行分析时，我们常常要做的工作有()
A.
分析数据的真实性
B.
对数据进行简单地变换
C.
判断数据的因果关系
D.
将原始和经过变换的历史数据描绘在坐标图上
E.
对坐标图上的数据进行平移
【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险