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【简答题】

已知股票X与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表:
状态
1
2
3
  概率
0.3
0.4
0.3
  股票X的收益率
-5%
10%
25%
  股票Y的收益率
-10%
15%
40%

要求:
(1) 股票X与股票Y的期望收益率为多少
(2) 股票X与股票Y的风险是多少
(3) 两只股票的协方差与相关系数各是多少
(4) 如果现在有一个投资组合,它在股票X与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险是多少

参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】下列因素引起的风险中,投资者可以通过投资组合予以消减的是( )。

A.
国家经济政策的变化
B.
宏观经济形势的变动
C.
企业会计准则改革
D.
一个新的竞争者生产同样的产品