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"期望收益率"相关考试题目
1.
某股票的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，则该股票的资本成本为（ ）。
2.
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计： 则证券M的期望收益率和标准差分别为（ ）。
3.
假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（ ）。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
4.
根据下面材料，回答下列问题： 张自强以55元的价格买入大明公司股票，该股票红利分配率为40%，最近一次的收益为每股5元，预计大明公司所有再投资的股权收益率为20%。假定此时的无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为12%，股票的β系数为2。 预计一年后股票的价值和价格相等，则股价应为( )元。
5.
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。 ( )
6.
某投资者有30万元，打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A.B.C。股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。
7.
方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。
8.
D 公司投资3000元于A股票,期望收益率是11.6%,投资10000元于B股票,期望收益率为12.8%;投资6000元于C股票,期望收益率为12.2%。该公司证券投资组合的期望收益率为
9.
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
10.
假设某资产组合的β系数为1-5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么市场组合的期望收益率为( )。
11.
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )
12.
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。
13.
同方公司的β为1.55,无风险收益率为10%,市场组合的期望收益率为13%。目前公司支付的每股股利为2美元,投资者预期未来几年公司的年股利增长率为8%。若β变为0.90,其他保持不变,则期望的收益率和每股市价分别是()。
14.
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。()
15.
某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A和B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率小于13%。 ( )
16.
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
17.
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
18.
【2014年12月真题·单选】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20％，证券B的期望收益率为5％。如果投资证券A、证券B的比例分别为70％和30％，则证券组合的期望收益率为( )。
19.
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
20.
某企业有A、B两个投资项目,两个投资项目的收益率及其概率分布情况如表所示,试计算A项目的期望收益率。
21.
假定影响经济的两个因素被确定：工业生产增长率IP和通货膨胀率IR。预期IP为3%，IR为5%。某只股票的IP的β值为1，IR的β值为0.5，当前的期望收益率为12%。如果工产值的实际增长率为5%，通胀率为8%，那么修正后的股票期望收益率为（ ）？
22.
某投资者购买了由两项理财产品构成的投资组合，其中1号理财产品的期望收益率为20%，在投资组合中所占比例为40%，2号理财产品的期望收益率为15%，在投资组合中所占比率60%，则该投资组合的期望收益率为( )。
23.
对于期望收益率相同的项目，方差和标准差越大，收益分布的离散程度越大，风险也就越高。
24.
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
25.
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。
26.
一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。
27.
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是_______。
28.
某公司一新投资项目的经营期望收益率为12%，其标准差为0.06，风险报酬系数为40%，则该项目的风险报酬率为( )。
29.
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为l4％，证券B的方差为20％、期望收益率为l2％。在不允许卖空的条件下，以下说法正确的有（ ）
30.
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
31.
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该____（16）
32.
金融资产的期望收益率是过去各期实际收益率的平均值。()
33.
假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将B万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是（ ）万元。
34.
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30％、期望收益率为14％，证券B的标准差为25％、期望收益率为l2％。以下说法正确的有（ ）。
35.
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（ ）。
36.
股票x和股票Y的期望收益率分别是（ ）。
37.
1976年，理查德·罗尔认为套利定价理论(APT)永远无法用经验事实来检验。同时，史蒂夫·罗斯提出：只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。这一理论只需要较少的假定。( )
38.
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
39.
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为l4%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。
40.
A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是( )元。
41.
假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。
42.
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
43.
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
44.
证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。
45.
假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率将是-20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3、0.2、0.5。那么，该金融资产下一年的期望收益率为( )。
46.
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该_______。
47.
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有( )。
48.
只关心风险、风险越小越好、对期望收益率毫不在意的投资者的无差异曲线表现为一条（ ）。
49.
某投资人长期持有A股票，A股票刚刚发放的股利为每股2元．A股票目前每股市价为20元，A公司长期保持目前的经营效率和财务政策不变，股东权益增长率为6%，则该股票的股利收益率和期望收益率分别为( )。
50.
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
