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【多选题】

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30％、期望收益率为14％，证券B的标准差为25％、期望收益率为l2％。以下说法正确的有（ ）。

A.
最小方差证券组合为40％×A+60％×B
B.
最小方差证券组合为5／11×A+6／11×B
C.
最小方差证券组合的方差为14.8％
D.
最小方差证券组合的方差为0
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题目标签：负相关收益率期望收益率
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（ ）。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
A.
4%
B.
5.2%
C.
5.6%
D.
6.4%
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【判断题】风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】ABC公司的股东权益收益率是( )。
A.
0.0188
B.
0.0232
C.
0.0229
D.
0.0763
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【简答题】资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
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【单选题】如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A.
有效组合规则
B.
共同偏好规则
C.
风险厌恶规则
D.
有效投资组合规则
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【单选题】变量x和y之间负相关是指（）。
A.
y的取值几乎不受x的影响
B.
x数值增大时，y也随之增大
C.
x数值增大（减小）时，y随之减小（增大）
D.
x数值减小时，y也随之减小
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【单选题】假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将B万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是（ ）万元。
A.
1.5
B.
1.6
C.
1.7
D.
1.B
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【多选题】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
A.
最小方差证券组合为B
B.
最小方差证券组合为40%A+60%B
C.
最小方差证券组合的方差为24%
D.
最小方差证券组合的方差为20%
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【简答题】完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为l4%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。
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【简答题】完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
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