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"投资组合"相关考试题目
1.
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合______。
2.
投资组合的修正实际上是对以前证券投资步骤的重复，可以忽略不做。 ( )
3.
如果股票投资组合包括全部的股票,则全部风险都被分散掉,不承担任何风险。
4.
投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（ ）
5.
某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5.其投资组合的β系数为（）。
6.
证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散( )。
7.
对于集合资产管理计划的投资范围和投资组合，下列说法正确的是( )。
8.
风险分散化是通过分散化的投资在投资组合内实现自然对冲，消除系统性风险。
9.
在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（ ）
10.
下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（ ）。
11.
在证券投资组合方法中，尽可能多选择一些成长性较好的股票，而少选择低风险低报酬的股票的策略是（）
12.
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。
13.
股票基金实行投资组合的主要目的是提高收益。（）
14.
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。
15.
下列关于投资组合的说法正确的有
16.
的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。
17.
对于即将退休的投资人,比较适合理财师推荐的投资组合是( )。
18.
在最充分分散条件下，投资组合也不能分散的风险是（ ）。
19.
某机构投资组合如下表： 请问另类投资所占比例是（）
20.
根据特雷纳-布莱克模型，积极投资组合中一证券的权重取决于（）和（）的比率。
21.
某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为（）。
22.
资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。
23.
某投资者的投资组合由四种股票组成，其有关资料如下： 试计算该股票投资组合的价格指数，并解释这个指数的经济意义。
24.
一个投资组合的标准差,也可以根据两个单独标准差的简单加权平均数计算出来。
25.
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
26.
要通过股票投资组合更好地分散个别风险，应该()。
27.
（ ）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。
28.
投资者如何将可投资资金在无风险资产和风险投资组合之间进行分配叫做( )
29.
债券投资组合的现金流量匹配策略，是为了达到现金流量与债务的配比，而必须投入( )必要资金量的资金。
30.
A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（ ）。
31.
投资工具选择时主要考虑降低投资组合风险的个人理财规划属于（ ）
32.
计算投资者赎回金额的基础是基金的投资组合。 ( )
33.
银行证券投资组合的风险包括信用风险、利率风险与流动风险。你认为哪些风险是证券投资最主要的风险?非预期性通货膨胀对证券投资风险有何影响?
34.
关于投资经理管理投资组合的过程，以下表述错误的是（）
35.
（）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。
36.
按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价的乘积，而市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。()
37.
以科学的投资组合降低风险是证券投资基金的（ ）特征。
38.
运用动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状况进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。 ( )
39.
为应付投资者随时赎回兑现，开放式基金在投资组合上须保留一部分现金和高流动性的金融工具。（ ）
40.
如果A股票报酬率的增长总是与B股票报酬率的增长成比例，则由A股票和B股票组成的投资组合______。
41.
投资组合是降低股票投资风险的有效途径。( )
42.
购买力风险属于系统性风险，对所有证券都具有相同的影响，而且无法通过投资组合进行回避。( )
43.
证券投资组合评价就是评价该组合的投资回报率。 ( )
44.
（）是通过对不同类型股票的收益状况作出的预测和判断，主动改变投资组合中各类股票权重的股票风格管理方式。
45.
多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。
46.
在投资连结保险中，保险公司有权根据各类投资账户的投资目标和策略决定其投资组合，这体现的是保险公司对投资账户具有()。
47.
下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。
48.
沪深300现货投资组合的构建方法有______。
49.
恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。( )
50.
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
