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【简答题】

投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（）

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题目标签：投资组合资产最优化

参考答案：

参考解析：

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举一反三

【单选题】我国第一家经营商业银行不良资产的公司是（）

A.

华融资产管理公司

B.

中国信达资产管理公司

C.

东方资产管理公司

D.

长城资产管理公司

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【简答题】在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（）

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【单选题】下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（）。

A.

国家经济政策的变化

B.

宏观经济形势的变动

C.

企业会计准则改革

D.

一个新的竞争者生产同样的产品

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【单选题】资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

A.

系统性风险

B.

可分散风险

C.

市场风险

D.

信用风险

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【简答题】某投资者的投资组合由四种股票组成，其有关资料如下：试计算该股票投资组合的价格指数，并解释这个指数的经济意义。

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【判断题】各项无形资产的原价可以在资产负债表“无形资产”项目中反映。( )

A.

正确

B.

错误

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【单选题】A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（）。

A.

2.5

B.

3.0

C.

3.5

D.

2.0

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【判断题】决策者所选择的方案一定是最优化的。

A.

正确

B.

错误

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【多选题】多因素投资组合矩阵根据市场吸引力的大小和竞争能力的强弱分为九个区域,由它们组成三种战略地带。这三种战略地带是( )。

A.

红色地带

B.

绿色地带

C.

黄色地带

D.

兰色地带

E.

白色地带

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【单选题】假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。

A.

1.86

B.

1.94

C.

2.04

D.

2.86

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