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"无偏估计"相关考试题目
1.
矩估计都是无偏估计。
2.
线性回归模型的回归系数均为无偏估计式。
3.
无偏估计以方差小者为好.
4.
证明:是误差项方差σ2的无偏估计。
5.
设 是 的一个估计量,且 ,则 是 的无偏估计.
6.
设总体 的数学期望 与方差 存在, 是 的样本, 则( )可以作为 的 无偏估计。
7.
功率谱的初步估计一定是无偏估计。()
8.
无偏估计
9.
设是参数θ的无偏估计,且有D()>0,试证不是θ2的无偏估计.设是参数θ的无偏估计,且有D()>0,试证2不是θ2的无偏估计.
10.
总体x服从[0,θ]上的均匀分布,θ>0为未知参数,X1,X2,…,Xn为来自X的样本,试证明不是θ的无偏估计
11.
设是参数θ的无偏估计,且有.证明:不是θ2的无偏估计设Y是参数θ的无偏估计,且有D(Y)>0.证明:Y^2=(Y)^2不是θ2的无偏估计
12.
无偏估计一定比有偏估计的效果好
13.
设总体为0-1分布,则的无偏估计的方差的C-R下界为( )。
14.
根据无偏估计理论,如果外汇市场是有效的,则远期汇率应该是()的一个无偏估计。
15.
设(X1,X2,…,Xn)为来自正态总体N(0,σ2)的样本,为其样本均值,记 Yi=Xi—,i=1,2,…,n. (1)求Yi的方差D(Yi),i=1,2,…,n; (2)求Y1与Yn的协方差Cov(Y1,Yn); (3)若c(Y1+Yn)2是σ2的无偏估计,求常数c.
16.
样本方差是总体方差的无偏估计
17.
常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是()。A加权平均收益率B算术平均收益率C时间加权收益率D几何平均收益率
18.
样本均值是总体均值的无偏估计、相合估计。
19.
比率估计是无偏估计,要求样本量较小。
20.
SSE/(n-p-1)是随机误差项方差的无偏估计。
21.
时间加权收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此它更多地被用来对将来收益率的估计。( )
22.
若统计量T是参数θ的无偏估计,则TT是θθ的无偏估计。
23.
证明在样本的一切线性组合中,X是总体期望值μ的无偏估计中有效的估计量。
24.
样本 \( (X_1 ,X_2 ,\cdots ,X_n ) \) 取自总体 \( X \),\( \mu =EX \),\( \sigma ^2=DX \),则可作 \( \sigma ^2 \) 的无偏估计是( )。
25.
总体分布中未知参数是无偏估计不唯一
26.
几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此它就更多地被用来对将来收益率的估计。( )
27.
设总体X~N(μ,σ²),x₁,x₂,x₃是来自X的样本,则μ的无偏估计是
28.
方差分析中, 误差方差 的无偏估计是 ( ) .
29.
设 为总体X的样本, 是E(X)的无偏估计,则C=( )
30.
无偏估计是指( )。
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无偏估计
32.
点估计是无偏估计。
33.
正态标准差σ的无偏估计有______。
34.
回归值 是因变量 的无偏估计
35.
设X1,…,X是取自总体X的容量为n的样本,总体均值E(X)=μ未知,μ的无偏估计是().
36.
对于同一总体的两个无偏估计 ,若 ,则称 是一个( )
37.
有放回简单随机抽样情况下,样本均值仍然是总体均值的无偏估计。
38.
设总X~B(1,p),x1,x2,....,Xn为来自X的样本,n>1,为样本值,则未知参数p的无偏估计=
39.
在什么情况下,远期汇率是未来即期汇率的无偏估计?
40.
证明=SSE/(n-p-1)随机误差项ε的方差σ2的无偏估计。
41.
有效估计是无偏估计类中最好的估计。( )
42.
设X1,…,Xn是取自正态总体N(μ,1)的样本,其中μ未知,下列μ的无偏估计中,最有效的是().
43.
根据无偏估计理论,如果外汇市场是有效的,则远期汇率应该是()的一个无偏估计。
44.
参数的无偏估计不一定唯一。( )
45.
正态方差σ2的无偏估计是()。
46.
设总体,其中μ未知,X1,X2,X3是X的样本,试证明下述统计量: (1), (2), (3), (4), 都是μ的无偏估计,并指出设总体N(μ,1),其中μ未知,X1,X2,X3是X的样本,试证明下述统计量:都是μ的无偏估计,并指出其中哪个更有效
47.
设总体X的分布律为P(X=1)=1-θ, P(X=2) =θ,其中0<θ<1为待估未知参数。从总体抽取容量为2的样本X1,X2,以下估计量不是θ的无偏估计的是
48.
设X1,…,Xn是取自正态总体N(μ,1)的样本,其中μ未知,μ的无偏估计是().
49.
样本均值是总体均值的一个无偏估计
50.
对于批量最小二乘格式YL=ΦLθ+EL,其最小二乘无偏估计的必要条件是()