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【简答题】

时间加权收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。（ ）

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题目标签：收益率平均收益率无偏估计
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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【单选题】某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（ ）。
A.
2
B.
2．5
C.
3．75
D.
5
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【单选题】(2005．4，单选1)如果企业的收益率与行业平均收益率相同，则()
A.
整体企业评估值高于单项资产评估汇总价值
B.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值趋于一致
C.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值无关
D.
整体企业评估值低于单项资产评估汇总价值
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【简答题】设是参数θ的无偏估计，且有．证明：不是θ2的无偏估计设Y是参数θ的无偏估计，且有D(Y)>0．证明：Y^2=(Y)^2不是θ2的无偏估计
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【单选题】在有效的市场上，债券平均收益率和股票平均收益率的差异主要反映两者（　）的差别。
A.
成本高低
B.
流动性
C.
权利义务
D.
风险程度
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【单选题】ABC公司的股东权益收益率是( )。
A.
0.0188
B.
0.0232
C.
0.0229
D.
0.0763
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【单选题】一般算术平均收益率要()几何平均收益率。
A.
大于
B.
小于
C.
等于
D.
不确定
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【判断题】有效估计是无偏估计类中最好的估计。（ ）
A.
正确
B.
错误
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【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
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【简答题】设总体，其中μ未知，X1，X2，X3是X的样本，试证明下述统计量： (1)， (2)， (3)， (4)， 都是μ的无偏估计，并指出设总体N(μ,1)，其中μ未知，X1，X2，X3是X的样本，试证明下述统计量：都是μ的无偏估计，并指出其中哪个更有效
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