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【简答题】
假设短期利率r服从以下随机过程 dr=a(b一r)dt+rcdz 式中,a,b,c为正常数,出为维纳过程。描述这一过程的特性。
题目标签:
随机过程
短期利率
维纳过程
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】复随机过程的自相关函数是。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】下列属于短期利率期货的有( )。
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【单选题】如果一国出现了短期利率、货币资产、证券的急剧和超周期的恶化,则说明该国出现了( )。
A.
货币危机
B.
银行危机
C.
外债危机
D.
金融危机
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【判断题】具有各态历经的随机过程一定是平稳过程。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】( )认为,长期债券的利率等于当期利率与预期短期利率的平均数,再加上一个流动性溢价。
A.
偏好理论
B.
市场分割理论
C.
预期理论
D.
流动性偏好理论
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【多选题】利率期货种类繁多,按照合约标的的期限,可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有( )。
A.
商业票据期货
B.
国债期货
C.
欧洲美元定期存款期货
D.
资本市场利率期货
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【多选题】近年来,在全球期货市场交易活跃的短期利率期货品种有( )。
A.
CME的3个月欧洲美元期货
B.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月欧元银行间拆放利率期货
C.
伦敦国际金融期货期权交易所的3个月英镑利率期货
D.
巴西证券期货交易所的1天期银行间存单期货
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【判断题】标准布朗运动也称为维纳过程。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列属于短期利率期货品种的有()。
A.
欧洲美元
B.
Euribor
C.
T-notes
D.
T-bonds
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【判断题】基于久期对冲的一个关键假设是所有的利率变化幅度均相等,这意味着利率期限结构只能平行移动。但实际上,短期利率一般比长期利率变化更加剧烈,所以当久期不匹配时,对冲效果可能会很不好。
A.
正确
B.
错误
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