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【单选题】

风险资产所需的高于无风险资产的超额回报称为：

A.
风险溢价
B.
几何溢价
C.
超额收益
D.
平均回报
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题目标签：无风险资产超额回报风险资产
参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【单选题】如果投资于一项无风险资产，则该项资产的标准差为（）
A.
零
B.
+1
C.
-1
D.
大于零
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【单选题】当引人无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题 表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是：（）。 A． 位于f与M之间的组合 B． 位于fM的右上延长线上的组合 C． 位于f的右下延长线上的组合 D． 位于fM连线上的所有组合
A.
 
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【多选题】计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取______。
A.
标准法
B.
内部模型法
C.
高级计量法
D.
内部评级初级法
E.
内部评级高级法
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【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
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【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
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【单选题】风险资产的有效边界是______。
A.
具有零标准差的投资机会
B.
代表最低的收益/方差比的投资机会
C.
具有最小标准差的投资机会
D.
在最小方差资产组合之上的投资机会
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【简答题】参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系 投资组合 投资于风险资产的比例/% 投资于无风险资产的比例/% 预期收益率E(r) 标准差 (1) (2) (3) (4) (5) F 0 100 0.06 0.00 G 25 75 0.08 0.05 H 50 50 0.10 0.10 J 75 25 0.12 0.15 S 1...
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【单选题】在（）中，投资者寻求历史价格信息以外的信息，可能取得超额回报。
A.
弱型有效市场
B.
半弱型有效市场
C.
半强型有效市场
D.
强型有效市场
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【单选题】已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
A.
6％，12％
B.
3％，12％
C.
3％，6％
D.
6％，10％
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【单选题】​若想让一个资产组合的变成无风险资产组合，只能选择无风险资产来实现。
A.
正确
B.
错误
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