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"风险资产"相关考试题目
1.
如果投资于一项无风险资产，则该项资产的标准差为（）
2.
由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rm)]，于是资本市场线的方程可以表示为：，则下列说法正确的是 ( )
3.
（ ）是当你将钱投入无风险资产比如说短期国库券、货币市场基金或者银行时所获得的利率。
4.
（）包括风险调整后的经济资本回报率、风险资产占比、总资产净回报率、贷款拨备覆盖率、资本充足率等。
5.
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
6.
一般风险准备按不低于风险资产期末余额的（）提取
7.
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是() Ⅰ、它就是市场投资组合 Ⅱ、它由投资者偏好决定 Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合 Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合
8.
普通准备金在计入商业银行资本基础的附属资本时，上限为加权风险资产的( )。
9.
如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能（ ）买入并持有策略。
10.
假定无风险资产的收益率为2%，市场组合的期望收益率为10%，市场组合的投资比例为0.5，无风险资产与市场组合的期望收益率为（）
11.
风险资产的有效边界是 。
12.
某行2012年营业收入22亿元，其中手续费收入2.3亿元，汇兑损益0.6亿元，其他业务收入0.001亿元。营业支出11亿元，其中业务及管理费8亿元，资产减值损失支出1.2亿元，营业税金及附加1.8亿元。营业外收入20万元，营业外支出80万元。风险资产480亿元。该行2012年中间业务收入占比为（）
13.
案例三:截止2012年年末，某城市商业银行对公存款余额为276亿元，储户存款余额为229亿元，贷款余额为375亿元。此外，该银行同年年末有关统计报表显示:资产总额为625亿元，加权风险资产为360亿元，一级资本为13.8亿元。中央银行规定的法定存款准备金率为15%。该银行一级资本充足率是（）。
14.
在现实生活中，无风险资产包含的条件是：()
15.
一般风险准备余额达到风险资产（），可以不再提取。
16.
计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取______。
17.
《巴塞尔协议》明确规定了银行资本与风险资产得比率，即资本充足率不得低于( ）
18.
1998年国际清算银行通过的《巴塞尔协议》规定核心资本不能低于风险资产的（）
19.
表外风险资产也是风险加权资产的一部分。
20.
投资者在风险资产选择上的市场均衡条件是
21.
资本充足率指标是指( )与加权风险资产总额的比率不得低于8%。
22.
在存在无风险资产的情况下，最优组合将包含两部分投资：一部分是对无风险资产的投资，其余部分将是对切点组合的投资。（ ）
23.
按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
24.
假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率，有70%的概率获得8%的收益率，而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是( )。
25.
是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
26.
下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（ ）。
27.
应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有( ) Ⅰ.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品 Ⅱ.可能存在操作风险 Ⅲ.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险 Ⅳ.交易对手的信用风险
28.
投资者如何将可投资资金在无风险资产和风险投资组合之间进行分配叫做( )
29.
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
30.
（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
31.
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）
32.
风险资产的有效边界是______。
33.
( )反映了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
34.
根据2013年商业银行资本管理办法，存放我国非银行金融机构3个月资金按未缓释部分（）的比例计入信用加权风险资产。
35.
由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rF)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为：则下列说法正确的是( )。
36.
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入（）或可疑类。
37.
各项风险资产的呆帐准备提取比例根据各项资产的风险大小及全行的财务状况确定，最低为（）。
38.
对于出现（）情况的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门，调整客户分类和授信方案。
39.
某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（ ）。
40.
某一证券组合由15％的A股票和85％的B股票组成。A、B的标准差分别是10％和30％，相关系数是0．3，请计算该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化?请解释。(东北财大2006研) 分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。
41.
假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合：（1）无风险资产年利率12%；（2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（ ）？
42.
如果风险资产市场由降转升，则投资组合保险策略的结果劣于买入并持有策略的结果。（ ）
43.
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则( )。
44.
投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合。
45.
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。 （ ）
46.
假定市场上存在两个风险资产，分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%，二者的相关系数为0.4。1手（10份）面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息，投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为（）.
47.
风险资产组合的方差是()
48.
1998年6月末，某商业银行的核心资本为69165万元，附属资本为2237万元，加权风险资产总额为461755万元，各项人民币存款余额为652575万元，其中一年期以上的存款余额为75929万元；各项贷款余额为470616万元，其中一年期以上的贷款余额为76996万元；流动性资产余额为189815万元，流动性负债余额为585759万元。根据上述条件回答以下4道题：本案例中提供的数据可分别用以考察该...
49.
1988年的“巴塞尔资本协议”确认了监督银行资本可行的统一标准，即到l992年底资本占整个风险资产的最低标准是8%，其中核心资本最低为（ ）。
50.
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知中指出，资产损失准备充足率为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于( )。
