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"无风险资产"相关考试题目
1.
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。
2.
如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？
3.
当引人无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题 表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是：（）。 A． 位于f与M之间的组合 B． 位于fM的右上延长线上的组合 C． 位于f的右下延长线上的组合 D． 位于fM连线上的所有组合
4.
当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
5.
市场的预期收益是无风险资产的收益率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ( )
6.
对于无风险资产，其贝塔系数值等于1
7.
股票相对于债券尤其是无风险资产，风险更高，因此它的高收益是合理的。
8.
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。
9.
综合题：A公司拟投资一个新产品，有关资料如下：（1）预计该项目需固定资产投资1500万元，可以持续五年，预计每年付现的固定成本为80万元，变动成本是每件360元。固定资产折旧采用直线法，折旧年限为5年，估计净残值为100万元（与税法估计一致）。预计各年销售量为8万件，销售价格为500元／件。生产部门估计需要500万元的经营营运资本投资。（2）A公司为上市公司，A公司的贝塔系数为1.32，原有资本结...
10.
综合题：A公司拟投资一个新产品，有关资料如下：（1）预计该项目需固定资产投资1500万元，可以持续五年，预计每年付现的固定成本为80万元，变动成本是每件360元。固定资产折旧采用直线法，折旧年限为5年，估计净残值为100万元（与税法估计一致）。预计各年销售量为8万件，销售价格为500元／件。生产部门估计需要500万元的经营营运资本投资。（2）A公司为上市公司，A公司的贝塔系数为1.32，原有资本结...
11.
下列属于无风险资产的是（）。
12.
资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线 。
13.
考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E(rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客户要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中。才能使他的总投资期望收益率等于8％?他在风险资产组合P上投入的比例是多少?在无风险资产方面又是多少? b．他的投资收益率的标准差是多少? c．另一客户想要尽可能的得到最大的收益，同时又要满足你所限制的她的标准差不得大于12％的条件。哪...
14.
无风险资产收益率为( )
15.
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A.的β值为0.5，股票B.的口值为2，则股票A.和股票B.的风险报酬分别为( )。
16.
资料： (1)A公司是一个钢铁企业，拟进入前景看好的汽车制造业。现找到一个投资机会，利用B公司的技术生产汽车零件，并将零件出售给B公司。B公司是一个有代表性的汽车零件生产企业。预计该项目需固定资产投资750万元，可以持续五年。会计部门估计每年固定成本为(不含折旧)40万元，变动成本是每件180元。固定资产采用直线法计提折旧，折旧年限为5年，估计净残值为50万元(等于残值变现净收入)。营销部门估计...
17.
资本*市场线上所有的组合都是市场组合和无风险资产的线性组合。
18.
a．给定最优的风险投资组合的预期收益是11％，标准差是20％，无风险收益率是4％，那么最可行的资本配置线(CAL)的斜率是多少? b．将CAL曲线画出来。(提示：标出无风险资产和最优风险资产组合，然后将它们用一条直线加总以此获得CAL线。)在CAL线上标出最优风险组合的位置，并用P来标记。 c．假设你现在想做一个投资组合，把80％的资金投资到P点，剩下的投资到无风险资产上。在CAL线上标出这个投资...
19.
表明借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )
20.
无风险资产(risk-free asset)
21.
当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成13～15题。 表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。 A．位于f与M之间的组合 B．位于f、M的右上延长线上的组合 C．位于f的右下延长线上的组合 D．位于f、M连线上的所有组合
22.
无风险资产是指实际收益率等于预期收益率的资产,在短期投资分析中,可采用短期国债利率作为无风险收益率。( )
23.
你有一个投资组合，均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1．9，并且整个组合和市场的风险水平一样，组合中另外一只股票的贝塔系数是多少
24.
资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系
25.
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。
26.
在期望收益--标准差坐标系中，无风险资产与市场组合的连线称作
27.
综合题：有两个投资机会，分别是项目A和项目B，让您帮忙选择一个最佳投资机会。【资料1】项目A的有关资料如下：（1）项目A是利用乙公司的技术生产汽车零件，并将零件出售给乙公司（乙公司是一个有代表性的汽车零件生产企业），预计该项目需固定资广：投资750万元，可以持续五年。会计部门估计每年固定成本为（不含折旧）40万元，变动成本是每件180元。按照税法规定，固定资产采用直线法计提折旧，折旧年限为5年，估...
28.
如果不存在无风险资产,那么每个投资者如何在有效前沿上选择各自的最优组合?( )
29.
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，最有效风险资产组合的是指（ ）。
30.
当引人无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题 图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是：（）。 A． 位于f与M之间的组合 B． 位于fM的右上延长线上的组合 C． 位于f的右下延长线上的组合 D． 位于fM连线上的所有组合
31.
无风险资产(risk-free asset)
32.
你的投资组合包含2种证券:无风险资产和1只股票,他们的权重都是1/2,如果其中一只股票的系统性风险与市场组合是一样的,那么你的投资组合的贝塔系数等于( )。
33.
无风险资产的β系数不等于()。
34.
根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是（ ）。
35.
市场的预期收益是无风险资产的收益率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ( )
36.
参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系 投资组合 投资于风险资产的比例/% 投资于无风险资产的比例/% 预期收益率E(r) 标准差 (1) (2) (3) (4) (5) F 0 100 0.06 0.00 G 25 75 0.08 0.05 H 50 50 0.10 0.10 J 75 25 0.12 0.15 S 1...
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无风险资产
38.
已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
39.
某1年期收益挂钩型理财产品每募集10,000元资金，就会将其中的9,700元用于购买到期收益率为3.10%的1年期零息国债(视为无风险资产)，剩余300元用于购买某1年期期权合约X，且到期时该期权合约可能获得的最高利润为1,000元，则下列关于该理财产品的说法中，正确的是()。①、该理财产品的本金保障比率为100%;②、该理财产品的最高收益率为10%;③、该理财产品的投资者是期权合约X的买方，当市...
40.
假定无风险资产收益率为10%,市场组合的预期收益率等于15%,证券的贝塔系数等于0.8,该证券的预期收益率为()。
41.
已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是()。(1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等(2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：
42.
你的投资组合包含3种证券:无风险资产和2只股票,他们的权重都是1/3,如果其中一只股票和整个组合的系统性风险都与市场是一样的,那么另一只股票的贝塔系数等于____ 。
43.
无风险资产的收益是4.5%，市场投资组合的预期收益是11%。证券市场线(SML)的截距是多少?
44.
已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
45.
描述投资者如何组合一项风险资产和一项无风险资产以取得最佳资产组合。
46.
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。
47.
某公司预期年末的股利为6.3美元/股,股利增长率为5%,市场上无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为16%,该公司股票的贝塔系数为1.2,求该股票的内在价值。若公司现在的股票价格为55美元,请对其投资价值进行评价。 2.某公司的股利增长率为8%,预计今年年底的股利是6美元/股,预期收益率为15%,请根据股利贴现模型求该公司的内在价值。若预期每股盈利15美元,求股东权益收益率。 3.某公司正在快速...
48.
若想让一个资产组合的变成无风险资产组合，只能选择无风险资产来实现。
49.
假定有一投资组合，均等的投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（ ）。358
50.
（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
