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【单选题】
设存在无套利机会,F2的因素资产组合的风险溢价应为()。
A.
0.03
B.
0.04
C.
0.05
D.
0.06
题目标签:
无套利机会
资产组合
风险溢价
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参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【简答题】Petkova和张(2005)在研究β和市场风险溢价的关系时得出的结论是什么?
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【单选题】A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票的必要收益率是______。
A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
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【单选题】适中的资产组合策略的特点是:
A.
风险较低,报酬较低
B.
风险适中,报酬适中
C.
风险较低,报酬较高
D.
风险较高,报酬较高
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【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
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【判断题】资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下列对资产组合分散化的说法,正确的是()。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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【单选题】可能影响风险溢价的因素不包括______。
A.
基础利率
B.
发行人的信用度
C.
提前赎回等其他条款
D.
到期期限
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【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】影响风险溢价的因素不包括( )。
A.
基础利率
B.
发行人的信用度
C.
提前赎回条款
D.
到期期限
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【多选题】依据企业流动资产数量的变动,我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型,即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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