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"资产组合"相关考试题目
1.
资产组合就是企业资产总额中流动资产和非流动资产按一定比例进行的组合。
2.
企业资产组合应该考虑的因素有（）。
3.
在国外，客户配置资产组合的方法应充分考虑到( )因素。
4.
假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
5.
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
6.
投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为
7.
债券资产组合管理目的有（ ）。
8.
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（ ）。
9.
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
10.
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
11.
从资产组合管理的角度来看，在寿险保单的产品设计中，保单中的参考利率实际上就反映了寿险公司的（）。
12.
（ ）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。
13.
简述证券资产组合的主要内容及类型。
14.
在( )理论的鼓励下，西方商业银行资产组合中的票据和短期国债的比重迅速增加。
15.
客户的最佳投资比例为：36.44%投资于风险性资产组合，63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为______，标准差为______。( )
16.
（ ）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。
17.
下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有______。
18.
持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）
19.
资产组合管理的最后一个环节是（ ）。
20.
组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。
21.
有效资产组合是( )。
22.
一个充分分散化的资产组合的______。
23.
一资产组合的资金加权收益率相当于（）。
24.
适中的资产组合策略的特点是：
25.
投资者把他的财富的30%投资于一项期望收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的期望收益为( )，标准差为( )。
26.
是指保持资产组合中各类资产的比例固定。
27.
按照马克维茨的描述，下面的( )资产组合不会落在有效边界上。
28.
在国外，客户配置资产组合的方法应充分考虑到（ ）因素。
29.
下列的资产组合为轻度保守型的是( )。
30.
市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。
31.
资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
32.
私人银行客户理想的资产组合（）。
33.
金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中，由于发生金融危机，客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满，向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时，披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》，小赵的行为（）。
34.
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8%： 根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y：（）。
35.
下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
36.
( )是指保持资产组合的各类资产的固定比例。
37.
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个（ ）要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
38.
资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。（ ）
39.
资产组合的百分比收益率等于各资产百分比收益率的( )。
40.
一个充分分散化的资产组合的（ ）
41.
汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
42.
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。
43.
依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
44.
资产组合中,能被对冲掉的是( )。
45.
威廉•夏普的资产组合定价理论被认为是现代资本市场理论诞生的标志。（ ）
46.
凯恩斯学派的传递机制主要是资产组合效应和财富效应，重视利率在传递机制中的作用。( )
47.
风险资产组合的方差是()
48.
表5-4风险基金期望收益与标准差最优资产组合下每种资产的比例分别为（）。 A．股票基金17.39%，债券基金82.61% B．股票基金35.45%，债券基金64.55% C．股票基金45.16%，债券基金54.84% C．股票基金82.61%，债券基金17.39%
49.
在股票市场上涨时提高股票投资比例，而股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低值，同时又不放弃资产升值潜力。
50.
在国外，客户配置资产组合的方法应充分考虑到（ ）因素。
