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【单选题】
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A.
3.92
B.
1.96
C.
-3.92
D.
-1.96
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题目标签:
资产组合
标准正态分布
投资收益率
相关题库:
风险管理试卷题库
参考答案:
参考解析:
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举一反三
【单选题】当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时,β系数( )。
A.
大于1
B.
等于1
C.
小于1
D.
等于0
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【单选题】股票A的投资收益率有50%的概率为10%,50%的概率为-10%,则其期望收益率为()。
A.
0
B.
0.01
C.
0.1
D.
0.2
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【单选题】如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%,且可能性大小是相同的,那么,证券A的期望收益率等于( )。
A.
0.012
B.
0.018
C.
0.09
D.
0.095
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【判断题】人们预期物价上涨或投资收益率上升,就会相应减少对货币的需求。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】投资收益率是年净收益总额与( )的比率。
A.
建设投资
B.
建设投资与流动资金之和
C.
总投资
D.
建设期贷款利息与流动资金之和
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【单选题】对于标准正态分布N(0,1)的概率密度函数 ,下列说法不正确的是
A.
为偶函数
B.
的最大值是
C.
在 上是单调减函数,在 上是单调增函数
D.
关于x=1是对称的
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【多选题】能够影响私人投资收益率。
A.
个体偏好及资本化能力
B.
资本市场平均报酬率
C.
货币时间价值及收益期限
D.
劳动力市场的工资水平
E.
国家政策
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【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】总投资收益率是反映项目财务生存能力的重要指标。()
A.
正确
B.
错误
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【判断题】贷款银行所关心的是项目未来偿债能力,而不是项目未来投资收益率。
A.
正确
B.
错误
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