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"风险溢价"相关考试题目
1.
证券市场线的相关分析表明，在单因素模型中，证券的期望风险溢价与该证券的贝塔值直接成比例。假定不是这种情况，例如，在图10-3中。假定期望收益以大于贝塔的比例增长。 a．如何构建套利机会?(提示：考虑资产组合A与资产组合B的组合，并与投资于c的结果进行比较。) b．一些研究人员已经对分散化投资的平均收益与这些投资的β和β2的相关性分析进行了研究。关于β2对投资的影响，应得出什么结论?
2.
风险溢价与承担的风险大小成______。
3.
Petkova和张(2005)在研究β和市场风险溢价的关系时得出的结论是什么?
4.
影响风险溢价的因素是（ ）。
5.
若公司直接平价发行普通债券，利率必须达到10%才能成功发行，如果发行股票，公司股票的13系数为1.5，目前无风险利率为3%，市场风险溢价率为6%，若公司目前适用的所得税税率为25%，则该公司若要成功发行可转换债券，其综合税前等资成本合理范围应为( )。
6.
A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。
7.
风险溢价是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。（）
8.
越南Vo Giap服装公司目前股票的价格为每股50越南盾，其1年的预期收益率是14%。越南的市场风险溢价是8%，无风险利率为6%。如果该股票预期未来的股息保持稳定，且其收益率与市场投资组合的协方差减少50%，股票的当前价格将会怎样波动?
9.
当前市场条件下美国纳斯达克市场的风险溢价是（）。 A．3% B．5% C．6% D．9%
10.
考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素1的β是0．92，对应因素2的β是1．37。对应因素1和因素2的风险溢价分别是2．3％和3．4％。无风险收益率是4％。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是________。
11.
假定无买空与卖空交易形式，且风险资产均有正的风险溢价。此时若一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产，增加资产组合中风险资产的比例将______。 (1)增加资产组合的预期收益 (2)增加资产组合的标准差 (3)不改变风险资产的回报率 (4)资产组合的标准差可能为0
12.
考虑一个多因素套利定价理论,假设有两个因素。股票 A 的预期收益是 12.2% ,对应因素 1 的贝塔系数是 1.2 ,对应因素 2 的贝塔系数是 0.6 。对应因素 1 的风险溢价是 4% ,无风险收益率是 5% ,如果不存在套利机会,那么因素 2 的风险溢价是( )。
13.
可能影响风险溢价的因素不包括（ ）。
14.
A企业负债的市场价值为4000万元，股东权益的市场价值为6000万元。债务的平均税前成本为15%，β权益为1.41，所得税税率为25%，股票市场的风险溢价是9.2%，国债的利息率为11%。则加权平均资本成本为()。
15.
影响风险溢价的因素是( )。
16.
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。
17.
必要收益率包括了真实无风险收益率、预期通货膨胀率和债券的风险溢价。
18.
影响风险溢价的因素是( )。
19.
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为( )。
20.
考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。股票A的预期收益是 12.2%，对应因素1的β是1.2，对应因素2的β是0.6。对应因素1的风险溢价是4%，无风险收益率是5%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价是多少?
21.
风险溢价 名词解释
22.
在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
23.
影响风险溢价的因素不包括( )。
24.
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
25.
某公司本年的股东权益为500万元，净利润为100万元，利润留存率为40％，预计下年的股东权益、净利润和股利的增长率均为4％。该公司的8为2，国库券利率为4％，市场平均股票风险溢价率为5％，则该公司的内在市净率为（）。
26.
风险溢价的影响因素不包括（）。
27.
A． E(rM)表示资产组合M的期望收益率 B． σP表示有效组合P的方差 C． β表示风险溢价 D． σP表示有效组合P的标准差
28.
该公司股票的风险溢价是（ ）。
29.
影响风险溢价的因素是( )。
30.
某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为l.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。
31.
以下现象与风险溢价理论无关的是（）
32.
某公司股票初期的股息为1.6美元/每股,经预测该公司股票未来的股息增长率将永久性地保持在5%的水平,假定长期债券的利率=7.50%;股票市场风险溢价为5.5%;β=0.75。计算出股权资本的内在价值为()
33.
已知短期国库券的利率为2%，短期企业债券的风险溢价为1.25%，那么短期企业债券的名义利率应为( )。
34.
可能影响风险溢价的因素不包括______。
35.
可能影响风险溢价的因素不包括______。
36.
假设纯粹利率3%，预期通货膨胀率4%，违约风险溢价1%，流动性风险溢价1.5%，期限风险溢价2.5%，则名义无风险利率是()。
37.
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，股票基金的风险回报率是多少?()
38.
如果风险资产组合有60%的把握获得15%的收益率，40%的把握获得5%的收益率，而国库券可获得6%的收益率，那么，风险资产组合的风险溢价是：
39.
在客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是（ ）。
40.
以下图表给出三种股票的相关信息。 某投资组合将35%的资金购买A,35%的资金购买B,余下资金购买C。如果无风险收益率是3.3%,那么这个投资组合的风险溢价是多少?
41.
以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差的是Treynor指数。 ( )
42.
影响风险溢价的因素可能包括( )。
43.
影响风险溢价的因素不包括( )。
44.
失信的机会成本，不仅表现在保险机构或者从业人员对客户不诚信所产生的风险溢价，同样表现在从业人员对保险机构失信产生的()。
45.
A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
46.
A 企业负债的市场价值为6000万元,股东权益的市场价值为4000万元。债务的平均税前成本为15%,β权益为1.4,所得税税率为25%,股票市场的风险溢价是10%,国债的利息率为4%。则加权平均资本成本为( )。
47.
影响风险溢价的因素是( )。
48.
影响风险溢价的因素是（）。
49.
下列现象与风险溢价理论无关的是（）。
50.
已知短期国库券的利率为2%，短期企业债券的风险溢价为1.25%，那么短期企业债券的名义利率应为（）。
