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【单选题】
假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于詹森测度，资产组合A的业绩（ ）。
A.
比资产组合B差
B.
比资产组合B好
C.
与资产组合B相同
D.
由于没有资产组合的阿尔法值，无法进行测度
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】某组资料共5例，∑X2=190，∑X=30，则标准差是（）某组资料共5例，∑X=190，∑X=30，则标准差是（）
A.
1.581
B.
2.5
C.
0
D.
1.414
E.
6.782
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略