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【单选题】
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的加权平均值。( )
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
平均值
协方差
加权平均值
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】某地在2015年6月份的降水量为195.0mm,该地6月降水量的多年平均值为200.0mm,那么2015年6月份该地的降水绝对变率为 。
A.
5.0mm
B.
-5.0mm
C.
2.5%
D.
-2.5%
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【简答题】设二维随机变量(X,Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y,V=-X的协方差Cov(U,V)为______
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【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A.
0.04
B.
0.16
C.
0.25
D.
1.00
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【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%,方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%,方差为0.01,两种理财产品的协方差为0.01,则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
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【单选题】已知距离AB=100m,丈量一次的权为2,丈量4次平均值的中误差为2cm,若以同样的精度丈量CD的距离16次,CD=400m,则两距离丈量结果的相对中误差分别为( 1/5000 )、(1/20000 )。
A.
对
B.
错
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【判断题】证券组合的期望报酬是指组合中单项证券期望报酬的加权平均值。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】容量平均值约为7个组块的记忆是( )
A.
瞬时记忆
B.
短时记忆
C.
形象记忆
D.
动作记忆
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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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【单选题】测量结果的算术平均值所包含的随机误差很小,是由于随机误差的( )所致。
A.
单峰性
B.
有界性
C.
对称性
D.
抵偿性
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