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【单选题】
一家保险公司公司有一期限7年，金额为19187美元的负债。市场利率为10%，该债券的现值大概为10000美元，公司的资产组合管理经理希望通过持有3年期零息债券和永久年付息一次的债券对其负债进行利率免疫。该资产组合管理经理购买的永久债券是（）
A.
5124美元
B.
3453美元
C.
2342美元
D.
5000美元
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】客户的最佳投资比例为：36.44%投资于风险性资产组合，63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为______，标准差为______。( )
A.
11.4%；9.835%
B.
12.548%；10.203%
C.
11.4%；10.203%
D.
12.548%：9.835%
【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.
0.05
B.
0.15
C.
0.10
D.
0.20
【单选题】下列的资产组合为轻度保守型的是( )。
A.
成长性资产为30%以下、定息资产为70%以上
B.
成长性资产为30%～50%、定息资产为50%～70%
C.
成长性资产为50%～70%、定息资产为30%～50%
D.
成长性资产为70%～80%、定息资产为20%～30%
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【单选题】假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)1/n-1
D.
r=C/P
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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【单选题】（ ）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。
A.
指数化策略
B.
免疫策略
C.
股票策略
D.
债券策略
【判断题】零息债券的年贴现率越高，理论价格也越高。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】在( )理论的鼓励下，西方商业银行资产组合中的票据和短期国债的比重迅速增加。
A.
商业性贷款
B.
资产可转换
C.
预期收入
D.
负债管理
【单选题】客户的最佳投资比例为：36.44%投资于风险性资产组合，63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为______，标准差为______。( )
A.
11.4%；9.835%
B.
12.548%；10.203%
C.
11.4%；10.203%
D.
12.548%：9.835%
【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.
0.05
B.
0.15
C.
0.10
D.
0.20
【单选题】适中的资产组合策略的特点是：
A.
风险较低，报酬较低
B.
风险适中，报酬适中
C.
风险较低，报酬较高
D.
风险较高，报酬较高
【单选题】面额为100元、期限为10年的零息债券，当市场利率为6％时，其目前的价格是（ ）元。
A.
59．21
B.
54．69
C.
56．73
D.
55．83
【单选题】下列的资产组合为轻度保守型的是( )。
A.
成长性资产为30%以下、定息资产为70%以上
B.
成长性资产为30%～50%、定息资产为50%～70%
C.
成长性资产为50%～70%、定息资产为30%～50%
D.
成长性资产为70%～80%、定息资产为20%～30%
【判断题】资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
A.
正确
B.
错误
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【判断题】附息债券的价值就等于剥离后的若干个零息债券的价值之和。
A.
正确
B.
错误
【单选题】零息债券的规避风险( ),是债券组合的理想产品。
A.
为零
B.
不为零
C.
为正
D.
为负
【单选题】假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)1/n-1
D.
r=C/P
【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
【单选题】资产组合中,能被对冲掉的是( )。
A.
市场风险
B.
系统风险
C.
非系统风险
D.
不可分散风险