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【判断题】

夏普指数是1966年由夏普提出的,以标准差作为基金风险的度量。 ( )

A.
正确
B.
错误
题目标签:标准差夏普指数
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参考答案:
参考解析:
.
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举一反三

【多选题】关于业绩评估指数的叙述中,正确的有______。

A.
夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.
詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定
C.
特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.
夏普指数是以资本市场线为基准,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

【单选题】变量的标准差( )。​

A.
随样本量n的增加而减小
B.
随变量值之间的变异增大而增大
C.
随变量均值的增大而增大
D.
随样本量n的增大而增大

【单选题】下列关于夏普说法错误的是( )。

A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好

【单选题】标准差越大,说明( )

A.
变值的变动越小,平均数的代表性越好
B.
变值的变动越小,平均数的代表性越差
C.
变值的变动越大,平均数的代表性越好
D.
变值的变动越大,平均数的代表性越差

【单选题】计量资料的标准差()

A.
不会比均数大
B.
不会比均数小
C.
不会比标准误小
D.
决定于均数的大小
E.
比变异系数小
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C.
特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.
夏普指数是以资本市场线为基准,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
【单选题】变量的标准差( )。​
A.
随样本量n的增加而减小
B.
随变量值之间的变异增大而增大
C.
随变量均值的增大而增大
D.
随样本量n的增大而增大
【单选题】下列关于夏普说法错误的是( )。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
【单选题】标准差越大,说明( )
A.
变值的变动越小,平均数的代表性越好
B.
变值的变动越小,平均数的代表性越差
C.
变值的变动越大,平均数的代表性越好
D.
变值的变动越大,平均数的代表性越差
【单选题】计量资料的标准差()
A.
不会比均数大
B.
不会比均数小
C.
不会比标准误小
D.
决定于均数的大小
E.
比变异系数小