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【单选题】

在利率风险的期限法计算中,面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段,()。

A.
对于固定利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于浮动利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.
对于浮动利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于固定利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.
对于固定利率工具,时段即原定期限,对于浮动利率工具,时段即定息周期
D.
对于浮动利率工具,时段即原定期限,对于固定利率工具,时段即定息周期
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】利率风险监管的范围主要包括

A.
投资风险
B.
重新定价风险
C.
收益曲线风险
D.
基准利率风险
E.
期权性风险

【单选题】在利率风险的期限法计算中,面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段,()。

A.
对于固定利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于浮动利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.
对于浮动利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于固定利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.
对于固定利率工具,时段即原定期限,对于浮动利率工具,时段即定息周期
D.
对于浮动利率工具,时段即原定期限,对于固定利率工具,时段即定息周期

【单选题】在到期日之前,

A.
看涨期权的内在价值高于实际价值
B.
看涨期权的内在价值通常是正的
C.
看涨期权的 实际价值高于 内在价值
D.
看涨期权的内在价值通常高于时间价值