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【简答题】

平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。

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题目标签：平稳时间序列自协方差函数自相关系数
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】非平稳时间序列的类型有
A.
B.
C.
D.
其他答案均正确
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【判断题】当样本的自相关系数拖尾,偏自相关系数也拖尾时,选用ARMA模型预测。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】自相关系数
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【多选题】“平稳”时间序列的条件是( )。
A.
对所有的时间点，序列具有同样的均值
B.
对所有的时间点，序列具有同样的方差
C.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-
D.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关
E.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
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【多选题】自相关系数出现截尾,一般用()修正。
A.
AR模型
B.
MA模型
C.
ARMA模型
D.
以上皆可
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【简答题】已知AR(1)模型为: ,则 =(__),偏自相关系数 = (__);
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【简答题】设随机过程{Y(t)=X(t)+φ(t)，t∈T}，其中φ(t)为普通实函数，X(t)为随机过程，且已知mX(t)，CX(t1，t2)，试求Y(t)的均值函数mY(t)，均方值函数φY2(t)，方差函数DY(t)，自相关函数RY(t1,t2)与自协方差函数CY(t1,t2)。
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【简答题】查找以下函数的MATLAB命令,找一些相关的实现代码及例子。代码及仿真结果总结在word文档里。 1 Mean 均值 2 Variance方差 3 Autocorrelation自相关函数 4 Cross-correlation互相关函数 5 Autocovariance自协方差函数 6 Cross-variance互协方差函数
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【单选题】偏自相关系数出现截尾,一般用()修正。
A.
AR模型
B.
MA模型
C.
ARMA模型
D.
以上皆可
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【判断题】弱平稳过程的自协方差函数不仅与时间间隔有关，还与具体时刻有关。
A.
正确
B.
错误
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