萨姆・肖特（SanShort）是注册金融师，最近加入一家名称为GSS的投资管理公司。多年来GSS公司为大范围的客户服务，其中包括雇员收益计划、富有的个人及慈善机构。该公司表现了在管理股票、债券、现金存款、房地产、风险资本和国际债券方面的进取心。公司还未建立起一套正式的资产配置制度，而是依赖于客户的个人愿望或资产组合经理的特定偏好。肖特向GSS公司的管理层提出建议，认为一个正式的资产配置程序是十分有益的，并强调说投资的最终收益的很大一部分都依靠资产配置。他被要求向高级管理层提交建议报告以增强其说服力。
将这一方法应用于一个中年的、富有且相当保守的个人投资者（有时称为“保守型投资者”）。