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【判断题】

平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于平移的长度,而与时间起始点无关。()

A.
正确
B.
错误
题目标签：平稳时间序列自协方差函数自相关系数
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参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【单选题】非平稳时间序列的类型有
A.
B.
C.
D.
其他答案均正确
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【判断题】当样本的自相关系数拖尾,偏自相关系数也拖尾时,选用ARMA模型预测。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】自相关系数
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【多选题】“平稳”时间序列的条件是( )。
A.
对所有的时间点，序列具有同样的均值
B.
对所有的时间点，序列具有同样的方差
C.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-
D.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关
E.
任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
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【多选题】自相关系数出现截尾,一般用()修正。
A.
AR模型
B.
MA模型
C.
ARMA模型
D.
以上皆可
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【简答题】已知AR(1)模型为: ,则 =(__),偏自相关系数 = (__);
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【简答题】设随机过程{Y(t)=X(t)+φ(t)，t∈T}，其中φ(t)为普通实函数，X(t)为随机过程，且已知mX(t)，CX(t1，t2)，试求Y(t)的均值函数mY(t)，均方值函数φY2(t)，方差函数DY(t)，自相关函数RY(t1,t2)与自协方差函数CY(t1,t2)。
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【简答题】查找以下函数的MATLAB命令,找一些相关的实现代码及例子。代码及仿真结果总结在word文档里。 1 Mean 均值 2 Variance方差 3 Autocorrelation自相关函数 4 Cross-correlation互相关函数 5 Autocovariance自协方差函数 6 Cross-variance互协方差函数
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【单选题】偏自相关系数出现截尾,一般用()修正。
A.
AR模型
B.
MA模型
C.
ARMA模型
D.
以上皆可
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【判断题】弱平稳过程的自协方差函数不仅与时间间隔有关，还与具体时刻有关。
A.
正确
B.
错误
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