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【单选题】

常用的风险价值模型技术主要有()
Ⅰ、方差-协方差法
Ⅱ、历史模拟法
Ⅲ、蒙特卡洛法
Ⅳ、预期理论

A.

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.

Ⅰ、Ⅱ

C.

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.

Ⅲ、Ⅳ

题目标签：协方差模拟法蒙特卡洛法

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参考答案：

参考解析：

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举一反三

【多选题】模拟法立体测图步骤包括（）。

A.

内定向

B.

相对定向

C.

绝对定向

D.

自动定向

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【简答题】设二维随机变量(X，Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y，V=-X的协方差Cov(U，V)为______

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【单选题】相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.031，方差分别为0.04和0.09，据此可以判断X和Y之间是()。

A.

极弱相关

B.

相互独立

C.

中度相关

D.

高度相关

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【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )

A.

正确

B.

错误

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【简答题】设(X1，X2，…，Xn)为来自正态总体N(0，σ2)的样本，为其样本均值，记 Yi=Xi—，i=1，2，…，n． (1)求Yi的方差D(Yi)，i=1，2，…，n； (2)求Y1与Yn的协方差Cov(Y1，Yn)； (3)若c(Y1+Yn)2是σ2的无偏估计，求常数c．

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【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。

A.

0.3125

B.

0.01

C.

0.5

D.

0

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【多选题】历史模拟法的主要不足是（）

A.

对历史数据的要求高，数据取样可能困难

B.

存在厚尾问题

C.

计算复杂且需求的时间长，对IT资源要求高

D.

和管理层难以沟通

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【判断题】已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是0.25。

A.

正确

B.

错误

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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A.

不能预测突发事件的风险

B.

成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.

反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.

充分度量了非线性金融工具的风险

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【单选题】下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

A.

如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.

相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.

如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.

证券与其自身的协方差就是其方差

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