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【简答题】
某期货的当前价格为70，波动率为每年20％，无风险利率为每年6％。一个5个月期、执行价格为65的欧式看跌期货期权的价格为多少?
参考答案：
参考解析：
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举一反三
【单选题】假定S&P在昨天交易结束时价格为1040，而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH（1,1）模型中的参数ω=0.000002，α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时价格为1060，今天新的波动率的估计值为下面哪一个。
A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】期货期权合约到期时，( )。
A.
不具有内在价值，也不具有时间价值
B.
不具有内在价值，但有时间价值
C.
具有内在价值，但不具有时间价值
D.
既具有内在价值，又具有时间价值
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）