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"波动率"相关考试题目
1.
假定股票价格S服从几何布朗运动，预期收益率为μ，波动率为σ： dS=μSdt+σSdz 变量Sn服从什么过程?求证Sn也服从几何布朗运动。
2.
某期货的当前价格为70，波动率为每年20％，无风险利率为每年6％。一个5个月期、执行价格为65的欧式看跌期货期权的价格为多少?
3.
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
4.
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少?
5.
影响期权价格的基本因素主要有（ ）。 Ⅰ 执行价格 Ⅱ 标的物市场价格 Ⅲ 标的物市场价格波动率 Ⅳ 无风险利率
6.
QDⅡ基金的主要分析指标有份额净值增长率、波动率、周转率以及持股集中度等。
7.
若投资者认为资产的波动率将增大，但不确定资产价格变动的方向，可以采用牛市价差组合
8.
以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母?
9.
某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?
10.
一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）
11.
衡量波动率对期权权利影响的指标是( )
12.
假定S&P在昨天交易结束时价格为1040，而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH（1,1）模型中的参数ω=0.000002，α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时价格为1060，今天新的波动率的估计值为下面哪一个。
13.
股票价格的波动率是不变的
14.
下列关于隐含波动率的说法，错误的是______。
15.
（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
16.
已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。
17.
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为l年，股价年波动 率为0．25，无风险利率为8％，则认股权证的价值为( )。已知累积正态分布表N (0.866)=O.8051，N(0.616)=0.7324，e-0.08=0.9231。
18.
波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
19.
PEFR昼夜波动率为多大时，是支持哮喘的有力证据（）。
20.
对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期与债券价格波动率之间的关系是()。
21.
下列关于波动率的说法,错误的是( )。
22.
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
23.
其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率增加时，理论上该期权的价值（ ）。
24.
假设某认沽权证标的股票的价格为4.3元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%。已知累积正态分布函数的值是：N( 0.12)= 0.5478，N(0.42)= 0.6628，N( 0.72)=0.7642，N( 0.94)= 0.8264，那么该认沽权证的价值为( )元。
25.
其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率对期权价格的影响（ ）。
26.
在其他条件不变的情况下，存续期和股票价格的波动率对认购期权和认沽期权的影响都是正向的。( )
27.
计算某一时刻的隐含波动率，需要过去一段时间的期权价格数据。
28.
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
29.
实际波动率是从期权的市场价格推导出来的，反应了市场自身对于股票收益的未来波动性的一种预期。
30.
对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。
31.
看涨期权X=50美元，标的股票价格S=55美元，看涨期权售价为10美元。根据波动率估计值σ=0.30，你会发现，无风险利率为0。期权价格的隐含波动率高于还是低于0.30?为什么?
32.
证券A的市场头寸为$200000, 其收益的年化波动率为30%，假设收益呈正态分布，一年252个交易日，计算其在99%置信水平下的10个持有期间的VaR值
33.
某资产的波动率是每天2%,则该资产3天后的价格百分比变化的标准差是
34.
设投资组合收益率服从正态分布,40%资产投资X,60%资产投资Y,X的期望收益和方差为10%和25,Y的期望收益和方差为20%和121,X与Y相关系数0.3,投资组合的波动率为()
35.
波动率是影响期权价格的主要因素之一,波动率是指( )。
36.
在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（）
37.
利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率。
38.
假定某交易组合由价值为100 000美元的资产A与价值为100 000美元的资产B组成。假定两项资产的日波动率均为1％，两项资产收益的相关系数为0．3。该交易组合5天展望期的99％VaR为多少?
39.
假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
40.
期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
41.
3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。(1)构建二叉树；(2)求看涨期权价值。
42.
如何计算电压波动率？
43.
假设某种不支付红利股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看（涨）跌期权价格。
44.
标的资产价格的波动率越大,其期权价格如何变化?
45.
假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（ ）。
46.
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
47.
在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会()
48.
希腊字母中,用于管理波动率变化带来的风险的是()。
49.
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
50.
某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
