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【判断题】
某一公司采用EWMA来预测波动率，公司决定将参数λ由0.95变为0.85.这一变化的影响为：将λ由0.95减至0.85意味着对于近期的观察值设定了更大的权重，而对于更早的数据设定较小的权重。采用λ=0.85所计算出的波动率对最新信息的反映较快。
A.
正确
B.
错误
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】假定S&P在昨天交易结束时价格为1040，而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH（1,1）模型中的参数ω=0.000002，α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时价格为1060，今天新的波动率的估计值为下面哪一个。
A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】依次填入下列各句横线处的词语，最恰当的一组是( )。 ①他没有听清我的话，______了我的意思。 ②国际互联网的建立，_____了各国文化，传递了最新信息。 ③诸葛亮舌战群儒，引古论今，______。
A.
曲解 沟通 滔滔不绝
B.
误解 勾通 侃侃而谈
C.
误解 沟通 侃侃而谈
D.
曲解 勾通 滔滔不绝
【单选题】安全系统整定值是保护系统和安全系统触发自动动作的参数限值，以便保障机组不会达到安全限值。()属于安全系统整定值。
A.
反应堆紧急停堆和相关联锁
B.
专设安全设施驱动和相关联锁
C.
安全阀整定值
D.
以上三者均包含
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）