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"零息国债"相关考试题目
1.
已知4种债券同时在国债市场上交易，债券A是收益率为5%的一年零息国债， 债券B是收益率为6%的两年零息国债，债券C是票面利率为8%，到期收益率为6%的两年期附息国债， 债券D是票面利率为7%，到期收益率为5%的两年期附息国债。 它们的面值均为100元，不考虑交易成本，请问投资者可以如何通过套利获利？
2.
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（ ）来近似。
3.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
4.
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
5.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
6.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
7.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
8.
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
9.
考虑2015年1月1日发行的一只固定利息国债，其面值为100，息票率为7.5%，到期收益率为7%，半年支付一次息票，2016年12月31日到期。假设1月1日，市场上交易的6个月期、1年期、1.5年期、2年期的零息国债报价分别为$98.39、$96.39、$94.23、$91.91。利用这些信息为这只固定利率债券定价，其价格是：（ ）
10.
请根据以下资料回答下列问题：假定现在小王打算持有1年期零息国债至到期，小张打算持有2年期零息国债1年，1年后卖掉，关于两人年持有期收益率的说法中，若不存在不确定性因素，则下列正确的是（）。 A．小王的持有期收益率较高，持有期收益率为6% B．小张的持有期收益率较高，持有期收益率为7% C．小王、小张的持有期收益率相同，都为6% D．小王、小张的持有期收益率相同，都为7%
11.
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
12.
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（ ）来近似。
13.
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
14.
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。
15.
投资学中，通常把（）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表达。
16.
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
17.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
18.
如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）
19.
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定 价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（ ）。
20.
小王投资1年期债券市场，假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（）。
21.
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（）来近似。
22.
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（ ）。
23.
某l年期零息国债的年收益率为l5％，假设债务人违约后回收率为50％，若1年期的无风险年收益率为8％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为 （ ）
24.
某金融机构现有年利率为8%的两年定期存款，利息按照复利方式计算，不考虑利息税．若提前支取，利率不变，而且假设储户的提前支取行为简化为只在第1年底发生．已知机构可能的投资工具为：(A)年利率为8%的1年期国债；(B)年利率为8.5%的两年期零息国债．试分析对(A)和(B)两种债券的投资比例．
25.
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
26.
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（ ）。
27.
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为20%。如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9．5%，则后者的票面利率应约为（ ）。
28.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。
29.
某零息国债内在价值为94.26元，面值为100元，市场利率为3%，则到期时间为（ ）。
30.
假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
31.
按照KPMG风险中性定价模型。如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
32.
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率约为()。
33.
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（ ）来近似。
34.
下表是零息国债的到期收益率：a.计算第三年的一年期远期利率。b.说明在什么条件下计算出的远期利率是该年度一年期即期利率的无偏估计。c.假设数月之前，该年的一年期远期利率明显高于现在的远期利率。什么因素可以解释远期利率的下降趋势?
35.
假设某投资者A以90元的价格购买了一份将于2年后到期的零息国债，该国债面值为100元，试计算投资者购买该债券的到期率是多少？若是1年半后到期，到期收益率又是多少？
36.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
37.
假设一年期零息国债的收益率为10％．一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是( )。
38.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
39.
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）。
40.
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。
41.
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
42.
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（ ）。
43.
零息国债是指国债没有利息吗？
44.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为l0％，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
45.
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。
46.
贴现发行的零息国债应计利息额采用实际天数法计算。
47.
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
48.
假设一年期零息国债的收益率为10％．一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是( )。
49.
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
50.
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
