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"贝塔"相关考试题目
1.
在1999年短期政府债券的期望收益率为5%，假定一支贝塔值等于1的资产组合，市场要求的期望收益率是12%。根据CAPM，市场组合的预期收益率是多少？
2.
基金净值增长率的波动程度可以用数学上的贝塔值来计量。（）
3.
贝塔测试是在测试方由用户组织的确认测试
4.
国库券收益率为 4% ,市场组合预期收益率为 12% ,市场预期股票 X 的收益率为 11.2% 。利用 CAPM 估计 股票 X 的贝塔是多少?
5.
女性游戏设计师罗贝塔·威廉姆斯创建了哪家公司（）
6.
贝塔值衡量的是（）的风险相关程度。
7.
变成贝塔函数，求积分值。
8.
市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。
9.
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。
10.
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为()。
11.
在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于贝塔值的估计，下列表述中正确的有______。
12.
变成贝塔函数，求积分值。
13.
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为（）。
14.
以下是关于市场资产组合中钻石股票基金业绩的数据：钻石基金(Diamond Fund)市场资产组合平均收益率（%）1814收益率的标准差（%）3022贝塔值1.41.0残差的标准差4.00.0样本期的无风险收益率为6%。计算钻石基金的M^2测度。
15.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
16.
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
17.
在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于贝塔值的估计，下列表述中不正确的是（ ） 。
18.
零贝塔证券的预期收益率是什么?
19.
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（） 。
20.
假设无风险利率为4%,某个风险资产组合的预期收益率为10%,其贝塔系数=1, 某股票目前市价为30元,其贝塔值为0.5,则根据CAPM模型,该股票的预期收益率是( )
21.
某公司贝塔值为1.2。市场的无风险利率为2.55%，市场风险溢价为5%。公司的权益成本是多少？
22.
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%...B的贝塔值为_____________。
23.
A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。某投资者观察到昨天A公司的市场年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么( )。
24.
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
25.
公司贝塔值的决定因素有——。
26.
在双贝塔模型ri-rf=α+β1(rm-ff)+β2(rm-rf)D+εi中，表明基金经理具有市场择时能力的指标为β1＞0。
27.
在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于贝塔值的估计，下列表述中正确的有______。
28.
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是_______。
29.
在《舒克贝塔历险记》中，舒克开的是哪种飞机？
30.
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。
31.
某股票为固定增长股票,g=6%,预计第一年股利为2.4元。假定目前短期国债报酬率为6%,股票市场的必要报酬率为14%,该股票贝塔值为1.5,则该股票的价值为( )
32.
你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下： 估价比率测度最高的基金是（）。
33.
单因素证券市场上无套利机会意味着（）。 Ⅰ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数充分分散化的组合外仍旧成立 Ⅱ.期望收益率-贝塔的关系对充分分散化的组合都成立 Ⅲ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数单个证券外都成立 Ⅳ.期望收益率-贝塔的关系对所有单个证券都成立
34.
CAPM模型可以用来预测收益法评估时的折现率。在其他因素不变的情况下,被评估资产的贝塔值越高,折现率越低。( )
35.
理论生物学家贝塔郎，通过“开放系统”来定义和描述生命体，强调其( )。
36.
贝塔值小于0的证券都是防御性证券。( )
37.
下面是两种股票的估计值： 市场指数的标准差为22%，无风险收益率为8%。 假设按比例建立一个资产组合： 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。
38.
股票基金的贝塔值=基金净值变化率/股票指数变化率。
39.
Helper工业公司资产的贝塔系数值为1．20，同时想知道在不同的负债率下，其权益贝塔将各为多少。假定公司可以发行利率为6％的无风险债券，市场的风险溢价为8％，同时假设无税。计算在30％～60％的负债率区间内，负债率每变动10％时，公司相应的权益贝塔和权益成本。
40.
埃拉托色尼由于知识面很广，但是每一项不是最好，所以人们给他起名为贝塔
41.
股票的贝塔越大，投资者要求的预期收益率就越高。
42.
共用题干 王先生预测来年的市场收益率为12%，国库券收益率为4%。天涯公司股票的贝塔值为0.50，在外流通股的市价总值为1亿美元。根据案例十一回答41-43题。 如果来年的市场收益率实际是10%，王先生估计该股票的收益率为()。
43.
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为_________。
44.
贝塔值是-1.5的股票，是进取型资产。
45.
某企业2017年的股利支付率为25%，预计2018年的净利润和股利的增长率均为6%。该企业的贝塔值为1.5，国库券利率为39%，市场平均风险的股票报酬率为7%。(4)若大华公司与该企业是一家类似的企业，预期增长率一致，若2017年的每股收益为0.5元，则大华公司股票的每股价值是多少?()
46.
考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
47.
下面是两种股票的估计值： 股票 期望收益 贝塔值 A 13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少? b．假设按比例建立一个资产组合： 股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。
48.
假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于詹森测度，资产组合A的业绩（ ）。
49.
讨论布莱克、詹森和舒尔斯对资本资产定价模型（CAPM）零贝塔值形式的研究。
50.
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
