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【单选题】
假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%,7%,7.5%,则第二年末一年期远期利率为()。
A.
7%
B.
7.5%
C.
8.01%
D.
8.21%
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题目标签:
收益率
零息债券
远期利率
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】有偏预期理论认为远期利率应该是预期的未来利率( )。
A.
与流动性风险补偿的累加
B.
与流动性风险补偿的差额
C.
与购买力风险补偿的累加
D.
与购买力风险补偿的差额
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【简答题】零息债券
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【单选题】远期利率和未来的预期即期利率之间的差额称为( )。
A.
期货升水
B.
转换溢价
C.
流动性溢价
D.
评估增值
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【单选题】市场上一年期国债的利率为7%,两年期国债的利率为8%,第二年的远期利率为()
A.
8%
B.
9.01%
C.
7%
D.
9.58%
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【单选题】ABC公司的股东权益收益率是( )。
A.
0.0188
B.
0.0232
C.
0.0229
D.
0.0763
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【简答题】期望理论认为,远期利率应_______未来时点的点利率。
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【判断题】远期利率是从未来某一时间点开始的利率水平。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为( )的远期利率。
A.
3个月
B.
6个月
C.
9个月
D.
18个月
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【单选题】假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为( )。
A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)
1/n
-1
D.
r=C/P
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【判断题】远期利率与借款或投资活动是相互联系相互影响的。
A.
正确
B.
错误
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