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【简答题】

设随机变量X与Y的协方差Cov(X，Y)=-1，则Cov(2Y，-3X)=________。

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题目标签：随机变量方差协方差
参考答案：
参考解析：
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举一反三

【简答题】已知x 1 ，x 2 ，x 3 的方差是2，则数据2x 1 +3，2x 2 +3，2x 3 +3的方差是（          ）。
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【简答题】设二维随机变量(X，Y)的概率密度为则随机变量U=X+2Y，V=-X的协方差Cov(U，V)为______
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【单选题】设X和Y是两个相互独立的随机变量，已知D(X)=60，D(Y)=80，则Z=2X-3Y＋7的方差为（ ）C
A.
100
B.
960
C.
1007
D.
1207
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【简答题】设离散型随机变量X 的分布律为 则c =_____ 。
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【单选题】两个资产的协方差不可能为零。( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
A.
0.04
B.
0.16
C.
0.25
D.
1.00
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【单选题】设随机变量X的分布律为 则F(-1)=
A.
0
B.
0.4
C.
0.7
D.
1
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【单选题】已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为( )。
A.
0.3125
B.
0.01
C.
0.5
D.
0
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【判断题】离散型随机变量的取值一定是有限个.
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
不能预测突发事件的风险
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
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