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举一反三
【多选题】牛市看涨期权价差交易与牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但他们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是( )
A.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
【多选题】卖空看跌期权的缺点有（）。
A.
如果选择的执行价、到期日和股票不合适，可能遭受100%的损失
B.
当股价下跌时，卖空看跌期权会面对非常大的风险
C.
如果股价向不利于自己的方向变化，那么杠杆效应会很危险
D.
该策略不适用没有经验的投资者
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】预期（）的情形时,投资者会考虑卖出看涨期权。
A.
标的物价价格上涨且呈现大幅波动
B.
标的物市场处于熊市且波幅收窄
C.
标的物价格下跌且窄幅整理
D.
标的物市场处于牛市且波动收窄
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
【单选题】以下情况下,期权属于实值期权的是( ) (1)当看涨期权的执行价格低于当时标的物的价格 (2)当看涨期权的执行价格高于当时标的物的价格 (3)当看跌期权的执行价格高于当时标的物的价格 (4)当看跌期权的执行价格低于当时标的物的价格
A.
（1）（3）
B.
（1）（4）
C.
（2）（3）
D.
（2）（4）
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【多选题】牛市看涨期权价差交易与牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但他们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是( )
A.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C.
投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D.
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
【单选题】实质上属看跌期权的是( )。
A.
认购权证
B.
欧式权证
C.
百慕大式权证
D.
认沽权证
【多选题】卖空看跌期权的缺点有（）。
A.
如果选择的执行价、到期日和股票不合适，可能遭受100%的损失
B.
当股价下跌时，卖空看跌期权会面对非常大的风险
C.
如果股价向不利于自己的方向变化，那么杠杆效应会很危险
D.
该策略不适用没有经验的投资者
【单选题】以买进看跌期权并卖出看涨期权来避险时,较类似于( )。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
分解套期保值
【多选题】6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A.
该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
【单选题】当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（ ）。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
【单选题】下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是( )。
A.
B.
C.
D.
【单选题】就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A.
等于或高于
B.
等于或低于
C.
不等于
D.
高于
【多选题】保护性看跌期权的特点是（ ）
A.
锁定了最高净收入
B.
锁定了最低净损益
C.
锁定了最低净收入
D.
锁定了最高净损益
【单选题】预期（）的情形时,投资者会考虑卖出看涨期权。
A.
标的物价价格上涨且呈现大幅波动
B.
标的物市场处于熊市且波幅收窄
C.
标的物价格下跌且窄幅整理
D.
标的物市场处于牛市且波动收窄
【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C.
如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格－执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
【单选题】看涨期权买方的最大损失为（）
A.
零
B.
全部期权费
C.
无穷大
D.
D以上都不对
【单选题】看涨期权合约的持有者在美元到期日的价格比协议中的价格上涨时，将（）合约。
A.
不履行
B.
履行
C.
不一定
D.
以上都不对
【单选题】以下情况下,期权属于实值期权的是( ) (1)当看涨期权的执行价格低于当时标的物的价格 (2)当看涨期权的执行价格高于当时标的物的价格 (3)当看跌期权的执行价格高于当时标的物的价格 (4)当看跌期权的执行价格低于当时标的物的价格
A.
（1）（3）
B.
（1）（4）
C.
（2）（3）
D.
（2）（4）
【单选题】相对欧式看跌期权，美式看跌期权（）
A.
价值较低
B.
价值较高
C.
有同样价值
D.
总是早一些实施