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【简答题】

关于两个市场时机决定者的记录，一个基金经理得到下表数据：

a.P1、P2的条件概率，以及市场时机决定者A与B二人的总能力参数是多少？
b.根据历史数据：一个全股权策略的标准差大约是每月5.5%。假设现在无风险利率为每月1%，市场的波动性也与其历史水平相同，这两人的合适的每月费用是多少？

题目标签：市场时机条件概率无风险利率
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参考答案：
参考解析：
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举一反三

【判断题】条件概率P(A|B) 一定小于等于无条件概率P(A)
A.
正确
B.
错误
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【单选题】某公司股票的β系数为2,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,则该公司股票的报酬率为( )。
A.
8%
B.
1 4%
C.
1 6%
D.
2 0%
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【简答题】资本市场线中的无风险利率 （ ）。，
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【简答题】【名词解释】条件概率
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【单选题】条件概率的乘法公式为
A.
P(A|B)=P(AB)/P(B)
B.
P(AB)=P(B) P(A|B)
C.
P(AB)=P(A) P(A|B)
D.
P(AB)=P(B) P(B|A)
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【简答题】已知随机事件A的概率P已知随机事件A的概率P(A)=0.5，随机事件B的概率P(B)=0.6，条件概率P(B|A)=0.8，试求P(A∪B)。
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【简答题】纯市场时机决定者总是试图维持一个_______组合β值与一个_______组合α值。 A.稳定的；不稳定的B.不稳定的；0C.不稳定的；不稳定的D.0；0
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【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
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【判断题】条件概率不满足概率的性质。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】已知随机事件A的概率P（A）=0.5，随机事件B的概率P（B）=0.6及条件概率P（B|A）=0.8，则P（AUB）=（）
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