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【单选题】
某保险公司的初始准备金为10，理赔过程是复合泊松过程，个别理赔额的分布为P(X=1)=0.5，P(X=2)=0.3，P(X=3)=0.2已知调节系数R=0.5，盈余首次低于初始准备金的概率等于( )。
A.
0.15
B.
0.29
C.
0.33
D.
0.49
E.
0.55
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】设{N(t),t≥0}是速率为λ的泊松过程，下列式子不正确的是
A.
E(Nt)=λt
B.
Var(Nt)=(λt)^2
C.
Cov(t1,t2)= λmin{ t1,t2}
D.
R(t1,t2)= λmin{ t1,t2}+(λ^2)t1t2
【单选题】关于判断一个过程是否为齐次泊松过程的方法，下列说法正确的是
A.
若在给定[0,t]上发生n件事，则若发生概率为exp{nλ}，则为齐次泊松过程
B.
若在给定[0,t]上发生1件事，则若发生概率为exp{λ}
C.
若在给定[0,t]上发生n件事，则若发生概率为U[0,t]^n，则为齐次泊松过程
D.
若在给定[0,t]上发生1件事，则若发生概率为两点分布B(1,1/t)，则为齐次泊松过程
【单选题】设{N(t),t≥0}是强度为λ(t) (λ(t)>0,t≥0)的非齐次泊松过程，则下面错误的是
A.
{N(t),t≥0}是独立增量过程
B.
{N(t),t≥0}是平稳增量过程
C.
对所有的s>0,t≥0,N(t+s)-N(t)是一个泊松随机变量
D.
P[N(t+h)-N(t)=0]=1-λ(t)h+o(h),h>0