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【单选题】
某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为()
A.
2元
B.
0.5元
C.
1.5元
D.
2元
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】下列对卖出认购期权的分析错误的是( )。
A.
一般运用于看后市上涨或已见底的情况下
B.
平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
C.
期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
D.
不需要缴纳保证金
【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。