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【单选题】

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。

A.
6365
B.
6360
C.
6288
D.
6280
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参考答案:
参考解析:
.
刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【单选题】以买进看跌期权并卖出看涨期权来避险时,较类似于( )。

A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
分解套期保值

【多选题】6月10日,某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手,执行价为51000元/吨,权利金200元/吨。则以下说法正确的是()。

A.
该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头

【多选题】决定资产的现行市价的基本因素有()。

A.
资产的生产价格
B.
供求关系
C.
时间因素
D.
资产的稀缺程度

【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有( )。

A.
空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.
如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益

【单选题】看涨期权买方的最大损失为()

A.
B.
全部期权费
C.
无穷大
D.
D以上都不对