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【单选题】
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。
A.
1.475
B.
1.485
C.
1.495
D.
1.5100
题目标签:
外汇期货合约
美元兑英镑
无风险利率
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投资分析
参考答案:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为()。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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【单选题】某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。
A.
15%
B.
5%
C.
10%
D.
20%
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【简答题】CAPM的运用。无风险利率为每年0.06,市场投资组合的预期收益率为每年0.15。
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【单选题】下列通常被视为无风险利率的是()。
A.
企业债券利率
B.
国债利率
C.
投资基金收益率
D.
回购利率
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【简答题】资本市场线中的无风险利率 ( )。,
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【单选题】市场组合的收益率为12%,无风险利率为3%,则其夏普指数为()。
A.
9%
B.
10%
C.
11%
D.
无法计算
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【单选题】下列通常被视为无风险利率的是( )。
A.
企业债券利率
B.
国债利率
C.
投资基金收益率
D.
回购利率
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【单选题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。 A.1.475
A.
1.485
B.
1.495
C.
1.5100
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【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
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【简答题】已知市场组合的收益率为10%,市场利率为3%,无风险利率为3%,假设某只股票的β值为0.7,则该股票的预期收益率为__%。
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