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【简答题】

假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(均为连续复利)。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元。试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值。

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参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】远期外汇通用惯例包括()

A.
日对日
B.
月对月
C.
节假日顺延
D.
可跨月
E.
不跨月

【多选题】预期外汇要升值,购买远期外汇的是( )。

A.
投机商
B.
输入短期资本的牟利者
C.
输出短期资本的牟利者
D.
持有快到期外币债务的债务人
E.
持有快到期外币债权的债权人
F.
有远期外汇收入的出口商
G.
有远期外汇支出的进口商