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【单选题】
某资产组合的风险收益率为 10% ,市场组合的平均收益率为 12% ,无风险收益率为 8% ,则该资产组合的 β 系数为( )。
A.
2
B.
2.5
C.
1.5
D.
5
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】某公司股票β系数为0.6，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。
A.
2.5%
B.
1.2%
C.
10.3%
D.
2.4%
【单选题】(2005．4，单选1)如果企业的收益率与行业平均收益率相同，则()
A.
整体企业评估值高于单项资产评估汇总价值
B.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值趋于一致
C.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值无关
D.
整体企业评估值低于单项资产评估汇总价值
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
相关题目：
【单选题】假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几均收益率（ ）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
【单选题】某公司股票β系数为0.6，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。
A.
2.5%
B.
1.2%
C.
10.3%
D.
2.4%
【多选题】风险收益理论包括下列哪些组成部分（）
A.
MM理论
B.
投资组合理论
C.
资本资产定价模型
D.
套利定价理论
【单选题】某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（ ）。
A.
2
B.
2．5
C.
3．75
D.
5
【单选题】(2005．4，单选1)如果企业的收益率与行业平均收益率相同，则()
A.
整体企业评估值高于单项资产评估汇总价值
B.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值趋于一致
C.
整体企业评估值与单项资产评估汇总价值无关
D.
整体企业评估值低于单项资产评估汇总价值
【单选题】在有效的市场上，债券平均收益率和股票平均收益率的差异主要反映两者（ ）的差别。
A.
成本高低
B.
流动性
C.
权利义务
D.
风险程度
【判断题】静态风险既有风险损失又有风险收益。
A.
正确
B.
错误
【单选题】市场组合的年平均收益率为12%，市场无风险收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为( )。
A.
4
B.
5
C.
3
D.
2
【单选题】适中的资产组合策略的特点是：
A.
风险较低，报酬较低
B.
风险适中，报酬适中
C.
风险较低，报酬较高
D.
风险较高，报酬较高
【单选题】一般算术平均收益率要()几均收益率。
A.
大于
B.
小于
C.
等于
D.
不确定
【判断题】资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
A.
正确
B.
错误
【判断题】指数基金的收益一般高于市场平均收益率。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】下列对资产组合分散化的说法，正确的是（）。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
【单选题】当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应（）。
A.
大于1
B.
小于1
C.
等于1
D.
等于0
【单选题】当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应( )。
A.
大于1
B.
小于1
C.
等于1
D.
等于0