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【简答题】
瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,请问有无套利机会?
题目标签:
无套利机会
现货汇率
瑞士法郎
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
【单选题】某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6020-40,3个月远期差价125-135,则远期汇率为 ( )
A.
1.7270-1.7370
B.
1.6145-1.6175
C.
1.5895-1.6005
D.
1.4770-1.4750
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【单选题】已知USD1=CNY7.8334—7.8389,USD1=SFR1.3899—1.3904,则瑞士法郎与人民币的套算汇率为()
A.
SFR1=CNY6.4435—6.4485
B.
SFR1=CNY6.4430—6.4490
C.
SFR1=CNY5.6359—5.6379
D.
SFR1=CNY5.6339—5.6399
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【单选题】1瑞士法郎等于多少生丁
A.
10
B.
100
C.
50
D.
500
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【单选题】如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF一个月的远期汇率为( )。
A.
US$1=SFl.1975~1.1967
B.
US$1=SFl.1825~1.1847
C.
US$1=SFl.1960~1.1982
D.
US$1=SFl.1840~1.1832
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【单选题】已知外汇行情为:USD1=CHF0.9230/50,USD1=HKD7.7525/35,则瑞士法郎对港元的汇率应为()。
A.
8.3810/903
B.
8.3810/003
C.
8.3810/03
D.
8.3810/303
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【单选题】6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者()。
A.
盈利528美元
B.
亏损528美元
C.
盈利6600美元
D.
亏损6600美元
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【单选题】如果一投机者认为瑞士法郎的远期现货汇率将高于今天的远期汇率,他做下列哪项投机效果最好()。
A.
今天在期货市场卖出远期交割的瑞士法郎现货
B.
今天在期货市场买入远期交割的瑞士法郎现货
C.
今天在现货市场买入瑞士法郎
D.
今天在期货市场买入远期交割的美元
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【单选题】已知苏黎世外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎,则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为( )。
A.
0.8780-0.8803
B.
0.8780-0.8830
C.
0.8830-0.8780
D.
0.8803-0.8780
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【单选题】如果一投机者认为瑞士法郎的远期现货汇率将高于今天的远期汇率,他做下列哪项投机效果最好()。
A.
今天在期货市场卖出远期交割的瑞士法郎现货
B.
今天在期货市场买入远期交割的瑞士法郎现货
C.
今天在现货市场买入瑞士法郎
D.
今天在期货市场买入远期交割的美元
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【简答题】瑞士和美国两个月连续复利率分别为 2% 和 7% ,瑞士法郎的现货汇率为 0.6800 美元, 2 个月期的瑞士法郎期货价格为 0.7000 美元,请问有无套利?
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