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【多选题】
(1)使用Black-Scholes公式对具有下列数据的看涨期权(call)价格:【图片】个月,【图片】(2)用put-call平价公式推导相应的看跌期权(put)的价格。
A.
C=5.89
B.
P=11.28
C.
C=6.28
D.
P=10.89
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题目标签:
公式推导
看跌期权
看涨期权
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】6月10日,某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手,执行价为51000元/吨,权利金200元/吨。则以下说法正确的是()。
A.
该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.
该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.
该投资者需要缴纳保证金
D.
该投资者履约后的头寸状态是空头
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【单选题】当投资者买入看涨期权后,如果判断失误,则损失( )。
A.
期权标的资产价格
B.
无限
C.
协定价格
D.
期权费
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【简答题】看跌期权是什么?
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【单选题】下列图形能反映外汇看涨期权卖方的收益状况的是( )。
A.
B.
C.
D.
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【单选题】就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时,内涵价值为零。
A.
等于或高于
B.
等于或低于
C.
不等于
D.
高于
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【多选题】空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有( )。
A.
空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.
如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.
如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.
只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
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【单选题】看涨期权买方的最大损失为()
A.
零
B.
全部期权费
C.
无穷大
D.
D以上都不对
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【简答题】请通过X与Y积差相关的定义公式,推导积差相关的减差法及加差法公式(书P118页)。 并请考虑,若随机变量X与Y的合成随机变量A=X-Y,B=X+Y,则随机变量A的均值、方差是?B的均值、方差是?与X与Y的相关系数有何联系?
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【单选题】看涨期权合约的持有者在美元到期日的价格比协议中的价格上涨时,将()合约。
A.
不履行
B.
履行
C.
不一定
D.
以上都不对
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【简答题】试从普朗克公式推导斯特藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律。
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