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【单选题】
某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为( )
A.
1 英镑=1.6314 美元
B.
1 英镑=1.4416 美元
C.
1 英镑=1.75 美元
D.
1 英镑=1.5538 美元
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】已知即期汇率: £1=$1.5305/15 ,一个月远期点数:20/35 则£/$的一个月远期汇率为:
A.
￡１＝＄1.5275/80
B.
￡１＝＄1.5335/40
C.
￡１＝＄1.5325/50
D.
￡１＝＄1.5305/15
【单选题】以下有关远期汇率的论述中，错误的是( )。
A.
利率高的货币表现为贴水，利率低的货币表现为升水
B.
升水或贴水实际上是对两种交易货币利差损失或利差盈余的平衡
C.
日元利率低于美元利率，因此美元兑日元的远期汇率表现为贴水
D.
远期汇率等于即期汇率上加贴水或减升水
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【判断题】远期汇率买卖价之差总是大于即期汇率买卖价之差。
A.
正确
B.
错误
【判断题】即期汇率是指中国银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。()
A.
正确
B.
错误
【判断题】远期汇率与即期汇率套算得计算原理是一致的。()
A.
正确
B.
错误
【单选题】远期汇率的期限一般为( )个月。
A.
1～6
B.
3～9
C.
6～9
D.
6～12
【多选题】远期汇率由( )决定。
A.
即期汇率
B.
相对通货膨胀率
C.
市场预期
D.
国内外利差
E.
国际收支
【单选题】当某种货币的远期汇率比即期汇率高时，两者之间的差额称为( )。
A.
升水
B.
贴水
C.
平价
D.
中间价
【判断题】即期汇率的买卖价差应该大于远期汇率的买卖价差。
A.
正确
B.
错误
【单选题】时间价值与无风险利率无关。
A.
正确
B.
错误
【判断题】澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.8675美元
A.
正确
B.
错误
【单选题】已知即期汇率: £1=$1.5305/15 ,一个月远期点数:20/35 则£/$的一个月远期汇率为:
A.
￡１＝＄1.5275/80
B.
￡１＝＄1.5335/40
C.
￡１＝＄1.5325/50
D.
￡１＝＄1.5305/15
【单选题】在直接标价法下，远期汇率低于即期汇率时，意味着（ ）
A.
外币升水
B.
外币平价
C.
外币贴水
D.
本币升水
【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
【单选题】某银行挂出的即期汇率是USDI一CNY6. 3530，6个月远期汇率是USDI一CNY6. 2895，则远期美元（ ）。
A.
贴水
B.
升值
C.
贬值
D.
升水
【单选题】以下有关远期汇率的论述中，错误的是( )。
A.
利率高的货币表现为贴水，利率低的货币表现为升水
B.
升水或贴水实际上是对两种交易货币利差损失或利差盈余的平衡
C.
日元利率低于美元利率，因此美元兑日元的远期汇率表现为贴水
D.
远期汇率等于即期汇率上加贴水或减升水
【单选题】在间接标价法下,本币升水时远期汇率等与即期汇率:
A.
加上升水点数
B.
减去升水点数
C.
乘以升水点数
D.
除以升水点数
【多选题】远期汇率的决定因素包括（ ）。
A.
两种货币之间的汇率差
B.
金额
C.
期限
D.
即期汇率
E.
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