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【单选题】
下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
A.
夏普指数大的证券组合的业绩好
B.
夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.
夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.
业绩好的证券组合位于CML线的下方
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】下列关于夏普说法错误的是（ ）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
【单选题】56.以下哪款产品的历史夏普比例最高？（假设无风险收益率为 3 ）
A.
产品：年化收益 5%，波动率 15%
B.
产品：年化收益 7%，波动率 15%
C.
产品：年化收益 7%，波动率 7%
D.
产品：年化收益 7%，波动率 3%