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【单选题】

假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布,分布的期望值为0,标准差为2000万美元,10天展望期的99%VaR为

A.
4650万美元
B.
4000万美元
C.
2000万美元
D.
3290万美元
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题目标签：正态分布期望值价值变化
参考答案：
参考解析：
.
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【简答题】标准正态分布
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【单选题】对服从正态分布的随机误差，如其分布为N（0，1），则误差落在[−σ，σ]的概率为（）。
A.
95.44%
B.
95%
C.
68.27%
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【单选题】飒客户期望值的目的是()。
A.
满足客户的需求
B.
与客户达成协议
C.
提供满意的服务
D.
提高客户的满意度
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【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化（　）亿元。
A.
8.53
B.
-8.53
C.
9.00
D.
-9.00
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【单选题】对于随机变量X服从正态分布，即X~N（4，9），则E（X）+D（X）=（）。
A.
13
B.
5
C.
11
D.
7
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【单选题】正态分布概率线离对称轴等距处( )
A.
有一个拐点
B.
各有一个拐点
C.
没有拐点
D.
有多个拐点
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【单选题】设随机变量服从正态分布N（0，1），P（ξ>1）=p，则P（-1< ξ<1）= [ ]
A.
p
B.
1-p
C.
1-2p
D.
-p
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【单选题】如果抵押人以( )作抵押时，抵押物易受损失，且价值变化大，从而使贷款难以获得有效的保障。
A.
汽车
B.
专用机器设备
C.
房屋
D.
鲜活物品
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【简答题】交易风险又称( ),是指在外币计价的交易活动中,由于( )发生波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。
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【单选题】设随机变量服从正态分布.若，则的值为（ ）
A.
B.
C.
D.
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